Portfolios methodisch sicher analysieren und optimieren

Die rapide Entwicklung der Finanzmärkte und die zunehmende Beschleunigung des Kapitalflusses stellen das Portfolio-Management vor neue Herausforderungen. Wiederholte Marktphasen mit hoher Volatilität und starken Kurseinbrüchen stellen viele Annahmen der Portfolio-Diversifikation in Frage. Der Bedarf nach einem aktiveren Portfolio-Management und die Bedeutung der Portfolio-Optimierung steigen. Die PPI AG unterstützt ihre Kunden dabei, diese Anforderungen zu erfüllen.

Portfolio-Analyse und ‑optimierung

• aktives Portfolio-Management
• Entwicklung und Optimierung von Investmentstrategien
• Hedging und Handel von Risiken
• aktives Risiko-Rendite-Management
• Portfolio-Optimierung, z. B. auf Grundlage alternativer Risikomaße

Finanzmathematische Modelle

PPI hat ein tiefes Know-how in der Entwicklung finanzmathematischer Modelle aufgebaut. Hierzu gehört die Bewertung komplexer Finanzprodukte genauso wie die Entwicklung und Implementierung von Rating-Modellen.

Bewertung und Risikomessung

• Neu- und Weiterentwicklung von finanzmathematischen Bewertungsmodellen für Handel und Risikocontrolling
• Bewertung und Risikomessung für
• Zins, Aktien- und Währungsderivate
• Kreditderivate
• strukturierte Produkte

Economic Forecasting

• Prognosemodell für Handelsvolumina
• Vorhersage von Nachfrageverhalten
• Financial Market Forecasts

Rating

• Entwicklung und Validierung Basel-II-konformer Rating-Modelle (gemäß IRBA)
• Testbegleitung
• Anwenderschulung