HQLA

Der LCR-Countdown läuft

LCR-Timeline

Die Mindestliquiditätsquote (LCR) tritt ab 01.10.2015 in Kraft. Neben den regulatorischen Anforderungen stellt sich die zentrale Frage, welche Erträge dem Investor entgehen, wenn die lastenfreien erstklassigen liquiden Aktiva (HQLA) nicht bestmöglich angelegt werden.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat in ihrer LCR-Auswirkungsstudie vom 20.12.2013 bei den größeren Banken ermittelt, dass sich die HQLA für die LCR-Erfüllung auf ca. 10 % oder mehr der Aktiva der Banken belaufen.

Die Mindererlöse aus einem hohen HQLA-Volumen können die GuV somit nachhaltig belasten, wenn eine Bank auf ein professionelles Management dieser Assets verzichtet.

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Ihre Ansprechpartner

Dr. Jochen Papenbrock

Managing Consultant

+49 69 2222942-0

Jochen.Papenbrock(at)ppi.de

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Manager Consulting Banken

+49 40 227433-0

Carsten.Schulze(at)ppi.de

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Direktor Institutional, Universal-Investment-Gesellschaft mbH

+49 69 71043-6519

matthias.eizenhoefer(at)universal-investment.com

Prof. Dr. Stefan Zeranski

Dekan Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

+49 152 21887085

st.zeranski(at)ostfalia.de

Unsere starke Partnerschaft

Im Trilog von Assetmanager (Universal-Investment), Wissenschaft (Prof. Zeranski) und Unternehmensberatung (PPI AG) erarbeiten wir gemeinsam für Sie die beste HQLA-Portfolio-Zusammensetzung und passen diese ständig an die aktuellen Marktgegebenheiten an. Im Trilog vereinen wir Asset-Management-Know-how, den aktuellsten Stand der Kapitalmarktforschung und Umsetzungserfahrung.

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