Portfolio Ultraschall

Einsatzmöglichkeiten von Portfolio Ultraschall

Asset-Netzwerke etablieren sich zu einem Risikostandard für Portfolios. Sie dienen als Filter von Korrelationen und zeigen die Vernetzung der Assets an. „Besonders vernetzte“ Assets sind eher weniger diversifiziert und ein Hinweis auf Risikokonzentrationen.

Oft breiten sich Krisen über das Netzwerkzentrum in die Äste aus. In der Netz-Peripherie können sich Institute also vor systemischen Risiken schützen. Dabei hilft die Lösung Portfolio Ultraschall der PPI AG.

Die Portfolio-Untersuchung mit Portfolio Ultraschall ermöglicht ein Portfolio-Screening durch adäquate Risikokonzentrationsanalysen, Stresstests, Szenarioanalysen etc. Dies erlaubt ein professionelles HQLA-Portfoliomanagement – sowohl ökonomisch als auch aufsichtsrechtlich motiviert.

Die Erkenntnisse und Metriken aus Portfolio Ultraschall lassen sich als Eingabeparameter im HQLA Optimizer nutzen.

Einsatzgebiet Portfoliokonstruktion

  • Selektion eines HQLA-Universums und Abzug der Kurszeitreihen
  • Anzeige des Portfolio-Netzwerks inklusive sämtlicher Informationen auf Asset-Ebene
  • interaktive Analyse und „Zusammenklicken“ eines passenden Portfolios
  • automatische Evaluation des Portfolios bzgl. Risikokonzentrationen – aggregiert und auf Einzel-Asset-Ebene

Einsatzgebiet Infektionskanäle

  • Messung von Extremrisiken (VaR) auf Einzelrisikoebene
  • Alarmsignale bei positiven wie negativen Schocks
  • Infektionskanäle (Contagion) der Schocks durch das Netzwerk sichtbar
  • Ableitung von Stresstests und Szenarioanalysen

Ihre Ansprechpartner

Dr. Jochen Papenbrock

Managing Consultant

+49 69 2222942-0

Jochen.Papenbrock(at)ppi.de

Carsten Schulze

Manager Consulting Banken

+49 40 227433-0

Carsten.Schulze(at)ppi.de

Matthias Eizenhöfer

Direktor Institutional, Universal-Investment-Gesellschaft mbH

+49 69 71043-6519

matthias.eizenhoefer(at)universal-investment.com

Prof. Dr. Stefan Zeranski

Dekan Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

+49 152 21887085

st.zeranski(at)ostfalia.de

Unsere starke Partnerschaft

Im Trilog von Assetmanager (Universal-Investment), Wissenschaft (Prof. Zeranski) und Unternehmensberatung (PPI AG) erarbeiten wir gemeinsam für Sie die beste HQLA-Portfolio-Zusammensetzung und passen diese ständig an die aktuellen Marktgegebenheiten an. Im Trilog vereinen wir Asset-Management-Know-how, den aktuellsten Stand der Kapitalmarktforschung und Umsetzungserfahrung.

Benachrichtigung bei Aktualisierungen

Wenn Sie bei Änderungen per E-Mail benachrichtigt werden möchten, registrieren Sie sich hier.