Markt- und Liquiditätsrisiko

Markt- und Liquiditätsrisiko stehen seit der Finanzkrise besonders im Fokus

Die Positionen in den Handelsbüchern der Finanzinstitute sind nicht weiter diversifizierbaren externen Risiken ausgesetzt. Aufgrund von Marktbewegungen ändern sich Zinskurven, Wechselkurse und die Preise für Aktien und Rohstoffe.

Gleichzeitig entsteht aus der Fristen- und Losgrößentransformation ein Refinanzierungsrisiko: Erforderliche Zahlungsmittel sind gar nicht oder nur zu höheren Kosten beschaffbar, falls z. B. Gelder vor Terminablauf abgezogen werden oder Kreditlimite abgerufen werden.

Seit der Finanzkrise sind Aufsicht, Investoren und das eigene Management besonders sensibel für diese Risiken.

Sowohl die Marktrisiken als auch die Liquiditätsrisiken bedürfen eines ständigen Monitorings unter geeigneten Stressszenarien, um die Auswirkungen von Maximalbelastungen durch externe Faktoren zu simulieren und geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.

Die Leistungsangebote der PPI AG und die langjährige Projekterfahrung bieten den Banken ein breites Fundament, um ihre Risiken in diesen Bereichen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und Gaps zu schließen.

Kreditrisiko

Spätestens seit der Staatenkrise haben sich die Paradigmen der Kreditrisikomessung verändert. Ob Risikokonzentration, Mehrperiodizität, PD oder LGD, alles steht auf dem Prüfstand.

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Operationelle Risiken

High Frequency Trading, europäischer Zahlungsverkehr, elektronische Kreditplattform. In jeder Facette wird das Bankgeschäft komplexer und schneller. Damit nehmen auch die operationellen Risiken zu; in manchen Bereichen dominieren sie bereits.

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