Kapitalanlagemanagement

Risiken im Griff behalten

Solvency II stellt das Kapitalanlagemanagement von Versicherungsunternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Durch die Risikobewertung von Kapitalanlagen und die damit verbundene Kapitalunterlegung wird die Rentabilität der Versicherer geschwächt.

Für die Kapitalanlage unter Solvency II bieten wir unseren Kunden mittels mathematisch-statistischer Methoden und Visualisierungsalgorithmen eine ganzheitliche Sicht auf die Risiken. Außerdem konzipieren wir robuste, risikoglättende Kapitalanlagen unter Berücksichtigung der regulatorischen, aufsichtsrechtlichen und ökonomischen Vorgaben.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Stabilisierung der Ertragsentwicklung durch Techniken zur Risikobudgetierung und Limitierung
  • Innovative und effiziente Wertsicherungsstrategien, Risiko-Overlays und chancen-orientierte Risikosteuerung
  • Risikoassessments in Form von Stresstests und Sensitivitäts- sowie Szenarioanalysen

Erfahren Sie mehr über die PPI-Lösungsansätze im Kapitalanlagemanagement.

Risikomodelle/Standardmodelle

Mit Hilfe leistungsstarker Werkzeuge wie iWorks Prophet® entwickeln wir individuell passende, valide interne Modelle für die Risikokapitalberechnung, testen vorhandene Modelle und berechnen das Risikokapital (SCR und MCR) nach der Standardformel.

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FLAOR (ORSA)

Eine unternehmenseigene Risiko- und Solvenzbeurteilung zu etablieren, stellt Versicherer ebenfalls vor große Herausforderungen.

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Reporting

Ein effizientes Berichtswesen von Solvency II fordert die Bereitstellung des Datenhaushalts in erforderlicher Breite und Tiefe, eine dauerhafte Sicherstellung der benötigten Datenqualität, sowie eine Standardisierung und Automatisierung der Berichtsprozesse.

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