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Basel III Newsletter

EZB beschließt Anleihenkauf - Franken-Aufwertung schockt Geldhäuser - Crash an Chinas Börse

Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), in größerem Stil Staatsanleihen zu kaufen, stößt bei den Finanzinstituten auf harte Kritik. Laut GDV-Präsident Alexander Erdland verstärkt das Programm den Druck auf festverzinsliche Wertpapiere, die eine Säule der privaten Altersvorsorge sind. Die unerwartete Franken-Aufwertung bereitete vielen Banken und Versicherern weitere Probleme. Und das alles zu einer Zeit, in der die Erfüllung der Regularien Arbeitskraft und Geld in den Finanzinstituten beansprucht. Die neuen Bedingungen machen es ihnen nun schwerer, die Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen. Ökonom Max Ott orakelt schon den nächsten Finanzcrash herbei. Immerhin scheint an anderer Stelle die Konkurrenz weniger gefährlich zu werden: Das Wachstum beim Crowdfunding verlangsamt sich.

EZB beschließt Anleihenkauf - Franken-Aufwertung schockt Geldhäuser - Crash an Chinas Börse

HQLA

Liquidity Coverage Ratio und HQLA-Management im Spannungsfeld zwischen Regulatorik und Unternehmenserfolg (Prof. Zeranski, M. Eizenhöfer, J. Papenbrock, C. Schulze, Banken-Times Spezial Banksteuerung/Treasury 1/2015)

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlichte am 6. Januar 2013 die vollständige Fassung der überarbeiteten Formulierung der Mindestliquiditätsquote (LCR), nachdem die Gruppe aus den Zentralbankpräsidenten und den Leitern der Bankenaufsichtsinstanzen (GHOS) als Führungsorgan des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht diesen Standard genehmigt hatte [vgl. BCBS (2013)]. Die LCR stellt eine zentrale Komponente der Basel-III-Reformen (zur LCR in Basel III vgl. z. B. BCBS (2010), Kapitel B.1, S. 9–11.) dar, die globale Eigenkapitalvorschriften und Liquiditätsanforderungen für Banken umfassen. Nach umfassenden Konsultationen hat die EU-Kommission am 10.10.2014 in einem delegierten Rechtsakt die Details zur Anwendung und Berechnung der LCR mit dem Ergebnis veröffentlicht, dass die LCR nicht nur für international tätige Banken anzuwenden ist, sondern von allen ca. 8000 Instituten in der EU auf der Einzelinstituts- und Konzernebene (vgl. EU (2014)).

Liquidity Coverage Ratio und HQLA-Management im Spannungsfeld zwischen Regulatorik und Unternehmenserfolg (Prof. Zeranski, M. Eizenhöfer, J. Papenbrock, C. Schulze, Banken-Times Spezial Banksteuerung/Treasury 1/2015)

MiFID

MiFID II – erst ein Viertel der Institute haben mit der Umsetzung begonnen (IT Finanzmagazin 06.01.2015)

Nur 24 Prozent der Finanzinstitute in Deutschland haben bereits mit der Umsetzung von MiFID II begonnen. Viele Banken und Sparkassen unterschätzen zudem das Ausmaß der neuen Finanzmarktrichtlinie: Rund die Hälfte der Institute geht davon aus, dass MiFID II keine Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell oder das Vertriebsergebnis hat. Dies zeigen die aktuellen Ergebnisse der Studie „MiFID II-Readiness – Stand der MiFID II-Umstellung in Banken“ der PPI AG.

MiFID II – erst ein Viertel der Institute haben mit der Umsetzung begonnen (IT Finanzmagazin 06.01.2015)

SW-Entwicklung

Schritt für Schritt zum lokalen HTML-Validator (D. Romanowski, M. Schwenzfeier, PHP Magazin 1/2015)

Die Inhalte bleiben im hausinternen Netz, die Seiten können automatisiert getestet und die Ergebnisse ausgewertet werden – eine lokale HTMLValidierung hat viele Vorteile. Dieser Artikel zeigt, wie man einen derartigen Prüfdienst selbst einrichten kann.

Schritt für Schritt zum lokalen HTML-Validator (D. Romanowski, M. Schwenzfeier, PHP Magazin 1/2015)

Bankenregulierung

SAS DataFlux als Teil eines Data Governance Frameworks

Die Implementierung eines Data Governance Frameworks ist ein zentraler Bestandteil von BCBS 239. Wesentliche prozessuale Elemente eines solchen Frameworks können durch eine geeignete Software unterstützt werden. Die PPI AG hat auf Basis einer prototypischen Umsetzung die Eignung von SAS DataFlux geprüft. Es zeigt sich, dass SAS DataFlux die Kernanforderungen von BCBS 239 an Data Governance sehr gut abdeckt.

SAS DataFlux als Teil eines Data Governance Frameworks

Basel III Newsletter

Basel tadelt EU – Druck auf US-Banken – China pusht Kredite

Der Jahresrückblick offenbart: Kreditinstitute haben viel geschafft in 2014. Das Mammutprojekt EZB-Stresstest ging für die meisten glimpflich aus. Auch neueste Prüfungen wie von der Bank of England attestieren den Geldhäusern eine gute Eigenkapitalbasis. Die billigen Langfristkredite der EZB werden von vielen Häusern nicht benötigt. Doch das sollte kein Grund zum Ausruhen sein im neuen Jahr. Denn der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht rügt die schlechte Umsetzung der Basel-III-Standards in Europa. Studien zeigen, dass bei einem Stresstest mit den ab 2015 geltenden Regularien europäischen Banken noch 66 Milliarden Euro fehlen. Die Gesetzgeber signalisieren weltweit immer deutlicher, dass sie es ernst meinen. Die US-Notenbank erhöht die Kapitalvorschriften, die britische Finanzaufsicht nimmt die Kreditvermittler ins Visier und auf dem Bankanleihenmarkt zeigen sich erste Auswirkungen der ausstehenden Regeln.

Basel tadelt EU – Druck auf US-Banken – China pusht Kredite