Aktuelles und Publikationen

Gut zu wissen

Testmanagement

Strategisch wichtig. Warum Banken ihre IT-Systemtests verbessern sollten (V. Töwe, Dr. T. Völkel, gi geldinstitute 1/2013)

Optimale Datenpflege und -verarbeitung sind bei Geldinstituten wichtige Voraussetzungen für den Vertrieb sowie die reibungslose Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Um die IT auf einem hohen Qualitätsstandard zu halten, sind deshalb regelmäßige Systemtests notwendig. Bei der Umsetzung allerdings herrscht erhebliches Optimierungspotenzial. Um dieses auszuschöpfen, sollten Banken an drei entscheidenden Punkten ansetzen.

Strategisch wichtig. Warum Banken ihre IT-Systemtests verbessern sollten (V. Töwe, Dr. T. Völkel, gi geldinstitute 1/2013)

Testmanagement

Besseres Testmanagement erleichtert den EDV-Check (Dr. W. Oberschulte, BANKEN & SPARKASSEN 1/2013)

Unzureichende Absprachen und viel Handarbeit erschweren die Durchführung von IT-Systemtests in Banken und Sparkassen. Um schneller verlässlichere Testergebnisse zu erhalten, müssten Kredithäuser einiges ändern. Die Studie „Testmanagement“ der PPI AG, die 2012 unter 110 Testverantwortlichen in Banken durchgeführt wurde, macht deutlich, wo Verbesserungen der IT-Systemtests möglich sind.

Besseres Testmanagement erleichtert den EDV-Check (Dr. W. Oberschulte, BANKEN & SPARKASSEN 1/2013)

Versicherungsbetrieb

Unternehmensarchitektur: Mehr als nur Technik (T. Kohl, Versicherungswirtschaft 22/2012)

Die Notwendigkeit einer transparenten Unternehmensarchitektur ist Versicherern bewusst, die Verzahnung von Geschäfts- und IT-Strategie wichtig. Dabei sollten alle Beteiligten miteinbezogen werden. Häufig scheitern solche Projekte an mangelnder Kommunikation.

Unternehmensarchitektur: Mehr als nur Technik (T. Kohl, Versicherungswirtschaft 22/2012)

Risikomanagement

Finanzmarktnetzwerke – Anwendungsmöglichkeiten einer neuen Technologie (Dr. Papenbrock, Risiko Manager 21/2012)

Im vorliegenden zweiten Teil des Beitrags werden die Basisalgorithmen beschrieben und insbesondere konkrete Anwendungsmöglichkeiten aus dem Bereich Risikokonzentrationsanalyse, Assetallokation, Portfoliokonstruktion und Handel vorgestellt.

Finanzmarktnetzwerke – Anwendungsmöglichkeiten einer neuen Technologie (Dr. Papenbrock, Risiko Manager 21/2012)

Risikomanagement

Finanzmarktnetzwerke – neue Technologie im Risiko und Asset Management (Dr. Papenbrock, Risiko Manager 20/2012)

Finanzmarktnetzwerke sind moderne empirische Modellierungsansätze, die hochdimensionale Marktdaten vereinfacht darstellen. Komplexe Preisdynamiken können auf diese Weise besser analysiert und mit herkömmlichen Modellen kombiniert werden. Die neue Technologie kommt bereits in den Bereichen Risikomanagement, Assetallokation, Portfoliokonstruktion, Trading/Hedging sowie der Marktanalyse zum Einsatz. Der vorliegende erste Teil einer zweitiligen Serie zu diesem Thema erläutert Hintergründe, Wirkmechanismen und Einsatzmöglichkeiten der Finanzmarktnetzwerke.

Finanzmarktnetzwerke – neue Technologie im Risiko und Asset Management (Dr. Papenbrock, Risiko Manager 20/2012)

Risikomanagement

Extremrisiken und unvorhersehbare Ereignisse (W. Gleißner und J. Papenbrock, Risiko Manager 5/2012)

Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise hat einige sehr wichtige Erkenntnisse der Ökonomie wieder einmal in Erinnerung gerufen: 1. Nicht vorhergesehene, schwerwiegende Ereignisse und rasante Kursbewegungen an den Kapitalmärkten (Crashs) sind wahrscheinlicher und schwerwiegender, als das die meisten traditionellen Prognose- und Risikomanagementmodelle indizieren. 2. Gerade makroökonomische Umfeldveränderungen (Schocks) gehören zu den offensichtlichen Risiken von Unternehmen. Sie werden aber im Vergleich zu den internen Risiken noch recht wenig beachtet. 3. Die Modelle für die Risikoquantifizierung, speziell bei Banken und Versicherungen, sind wie alle Modelle fehlerbehaftet und die verwendeten Parameter sind unsicher – und genau diese Modellunsicherheit wird selbst kaum berücksichtigt [Gleißner 2009, S. 14-22].

Extremrisiken und unvorhersehbare Ereignisse (W. Gleißner und J. Papenbrock, Risiko Manager 5/2012)