Risikomanagement

Risikoevaluierung: Fed-Warnschuss für IT-Dinosaurier (Peter Hoffner)

Deutsche Banken blicken mit Sorge nach Washington. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat 30 Großbanken im Rahmen eines Stresstests dahingehend überprüft, ob deren Kapitaldecke einem Wirtschaftseinbruch standhält. Im zweiten Teil dieses Stresstests wurden zudem die Managementstrategien zum Erreichen der Eigenkapitaldecke beurteilt. Die meisten bestanden, doch ausgerechnet drei von vier der am Stresstest beteiligten Töchter europäischer Institute haben nicht bestanden. HSBC, RBS und Santander müssen nachbessern. Der Grund liegt laut Fed in qualitativen Mängeln in der Risikoevaluierung. Die Institute würden die Auswirkungen von Krisenszenarien auf ihren Umsatz und ihr Ergebnis falsch einschätzen.

Strengere Regeln erwartet

Diese Ergebnisse des jüngsten Stresstests zeigen, dass weiterhin Handlungsbedarf bei den Großbanken besteht. Auch die Deutsche Bank, die 2015 erstmals mit ihrer US-Tochter am Stresstest teilnimmt, sollte den Warnschuss ernst nehmen. Denn als Reaktion auf die Kritik der Fed wird auch die Europäische Zentralbank (EZB) künftig die Regeln für systemrelevante Banken verschärfen. Neben der EZB wird der Baseler Ausschuss die Konzeptionen für die Risikotragfähigkeit (RTF), die MaRisk-Umsetzungen und das zugehörige Reporting in den kommenden Jahren weiter modifizieren. Dazu kommen die aktuellen Bestrebungen der Aufsicht mittels der „Grundsätze für die effektive Aggregation von Risikodaten und die Risikoberichterstattung“ (BCBS 239) eine effizientere Risikodatenaggregation, ein einheitlicheres Reporting und eine Data Governance zu erreichen.

Risk-IT modernisieren

Schon jetzt ist sicher, dass diese Anforderungen die derzeitige Risk-IT vieler Banken überfordern. Die Verantwortlichen in den Fachabteilungen und auf Seiten der IT spüren den Druck, eine moderne „Risk-IT 2.0“ auf den Weg zu bringen. Derzeit leiden sie unter einem Renovierungsstau ihrer Risiko- und Meldewesen-IT-Landschaft. Die Aufwände für individuelle Datenverarbeitungen und maßgeschneiderte Manufakturlösungen steigen stetig an, trotzdem bleiben die Systeme unflexibel und teuer. Clevere Bankmanager sollten den Investitionsstau nicht nur für oberflächliche Renovierungsarbeiten nutzen, sondern gleich auf weitreichendere Innovationen setzen. Neue Ansätze und Methoden, zum Beispiel zur Verbindung von Transaktionsdaten mit Risikodaten und Netzwerkansätzen zur Bewertung, katapultieren die Bank-IT in die Moderne und das Institut in eine gute Ausgangslage für künftige Regulierungen.

Weitere Informationen zum US-Stresstest und aktuellen Basel-III-Themen im monatlichen Basel III Countdown.

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