Als promovierter Mathematiker mit Nebenfach Informatik bin ich vor 9 Jahren zu PPI gekommen. Zuerst war ich in internen Projekten als Software-Entwickler tätig. Seit vier Jahren bin ich bei einer Bank als Berater im Bereich Investmentbanking eingesetzt.

Die Abteilung, die ich unterstütze, handelt mit strukturierten Anleihen und Derivaten auf Zinsen, Aktien und Umtauschraten. Meine Kernaufgabe ist es, finanzmathematische Modelle, die in der Bank entwickelt werden, als Bewertungsfunktionen zu programmieren. Dazu muss ich die Modelle verstehen und sie mit geeigneten numerischen Methoden in einer Programmiersprache umsetzen. Daneben ist ein Verständnis für die Geschäftsmodelle der Derivate-Händler gefordert: Warum werden die Geschäfte gehandelt? Welchen Konventionen unterliegen sie?

Die Zusammenarbeit mit den Händlern verlangt, ihre Sprache zu lernen: Was mag es bedeuten, wenn jemand einen Put long ist? Mit der Zeit ist die Beratung der Händler hinzugekommen. Häufig werde ich gefragt, wie die vorhandenen Bewertungsfunktionen genutzt werden können, um bestimmte Geschäfte abzuwickeln.

Zurzeit bin ich an der Einführung eines neuen Software-Systems zur Abwicklung von Finanzderivaten beteiligt. Meine Aufgabe ist es, die Anforderungen des Handels aufzunehmen und niederzuschreiben und an die Entwickler weiterzugeben. Ich fungiere quasi als Übersetzer zwischen Fachbereich und IT-Abteilung. Für die Entwickler kläre ich fachliche Unklarheiten und bin die erste Instanz, die fachliche Tests durchführt.

Besonders interessant finde ich bei meinen Aufgaben, dass sich Mathematik, IT-Technik und Derivatehandel überschneiden. Immer wieder müssen die Anforderungen des Handels mit den Gegebenheiten der Handelssysteme und Bewertungsbibliotheken in Einklang gebracht werden. Da die Bank bestrebt ist, stets neue Produkte zu handeln, müssen immer wieder neue Produktideen in mathematische Modelle und Bewertungsfunktionen umgesetzt werden.