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Basel III Newsletter

Fed-Stresstest – Deutsche Bank – Hypo-Alpe-Adria-Pleite

Die deutschen Kreditinstitute kommen nicht zur Ruhe. Die Deutsche Bank hat gleich mehrere Baustellen: Ihre US-Tochter fällt durch den Stresstest der Fed, zudem stehen im Konzern harte Umstrukturierungen an. Die Pleite der Hypo Alpe Adria im Nachbarland bringt ebenfalls einige hiesige Institute wie die NordLB in Bedrängnis. Die Krisenbank Hypo Real Estate muss einen Rückschlag in der Bilanz 2014 hinnehmen und sucht nach einem Käufer für das Kerngeschäft.

Auch sonst gibt es noch viel zu tun. So fehlen den Geldhäusern mehr als 300 Milliarden Euro Eigenkapital. Der Staatsanleihenkauf der EZB bringt ebenfalls Veränderungen mit sich. Darüber hinaus sorgen die anhaltende Niedrigzinspolitik im Euroraum und die hohe Regulierungsdichte bei den Genossenschaftsbanken für zunehmenden Fusionsdruck.

Fed-Stresstest – Deutsche Bank – Hypo-Alpe-Adria-Pleite

Bankenregulierung

Validierungsprozess BCBS 239 - Framework

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat mit den Grundsätzen zur Risikodatenaggregation und zum Reporting im Januar 2013 aufsichtliche Anforderungen an Governance, IT-Infrastruktur, Datenaggregation und Risikoberichtswesen in Banken veröffentlicht.

Die Aufsicht fordert mit diesen Grundsätzen eine Risikoberichterstattung ohne Wenn und Aber. Doch die fristgerechte Umsetzung der Anforderungen stellt die Banken vor enorme Herausforderungen.

Die PPI AG hat näher untersucht, wie ein autarker Validierungsprozess unter Nutzung bereits vorhandener Prozesse und Strukturen implementiert werden kann.

Validierungsprozess BCBS 239 - Framework

Risikomanagement

Capital Floors und der neue Standardansatz für Kreditrisiken

Das Baseler Komitee für Bankenaufsicht hat im Dezember 2014 ein Diskussionspapier zur Neuregelung der Eigenkapitalunterlegung für Kredite im sogenannten Standardansatz (KSA) veröffentlicht.

Die neuen Regelungen sind besonders relevant, weil die Aufsicht die aktuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten im IRB-Ansatz durch die Einführung von Kapitaluntergrenzen einschränken wird. Wie diese Kapitaluntergrenzen aus den Standardansätzen abgeleitet werden könnten, diskutiert die Aufsicht in einem eigenen Diskussionspapier.

Die PPI AG hat einen Überblick über die wichtigsten Änderungen beim KSA zusammengestellt und unterstützt damit die Vorbereitungen zu der für 2015 angekündigten Quantitative Impact Study (QIS).

Capital Floors und der neue Standardansatz für Kreditrisiken

HQLA

Erfolgs- und liquiditätsrisikoorientierte Optimierung von HQLA-Portfolien (Dr. J. Papenbrock, C. Schulze, Prof. S. Zeranski, FCH Blog 01.04.2015)

Die Basel-III-Reformen bringen einen regulatorischen Paradigmenwechsel in der Asset Allocation mit sich. Die neue Mindestliquiditätsquote für Banken (Liquidity Coverage Ratio, LCR) schreibt vor, wie viel erstklassige, hochliquide Aktiva (HQLA) die Institute vorhalten müssen.

Erfolgs- und liquiditätsrisikoorientierte Optimierung von HQLA-Portfolien (Dr. J. Papenbrock, C. Schulze, Prof. S. Zeranski, FCH Blog 01.04.2015)

Zahlungsverkehr

Die Datenflut im Zahlungsverkehr wird unterschätzt (Dr. Hubertus von Poser, bank und markt 3/2015)

Sepa und Basel III führen dazu, dass im Zahlungsverkehr immer mehr Daten immer schneller verarbeitet werden müssen. Schätzungen zufolge werden sich die Datenmengen mindestens verdreifachen. Mit den alten IT-Infrastrukturen der Banken wird dies immer schwieriger zu leisten sein. Herausforderungen sind Speicherplatz und Leitungen, die Skalierbarkeit von Systemen und die Zahl der Anwendungen.

Die Datenflut im Zahlungsverkehr wird unterschätzt (Dr. Hubertus von Poser, bank und markt 3/2015)

Bankenregulierung

Stauatlas: IT in der Bankenregulierung (Thomas Reher, Compliance-Magazin 05.03.2015)

IT-Abteilungen haben keine Übersicht bei Kosten der Bankenregularien. Compliance-Beauftragte haben es daher schwer, intern genug Verständnis für die Dringlichkeit ihrer Anforderungen herzustellen.

Stauatlas: IT in der Bankenregulierung (Thomas Reher, Compliance-Magazin 05.03.2015)