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Risikomanagement

Capital Floors und der neue Standardansatz für Kreditrisiken

Das Baseler Komitee für Bankenaufsicht hat im Dezember 2014 ein Diskussionspapier zur Neuregelung der Eigenkapitalunterlegung für Kredite im sogenannten Standardansatz (KSA) veröffentlicht.

Die neuen Regelungen sind besonders relevant, weil die Aufsicht die aktuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten im IRB-Ansatz durch die Einführung von Kapitaluntergrenzen einschränken wird. Wie diese Kapitaluntergrenzen aus den Standardansätzen abgeleitet werden könnten, diskutiert die Aufsicht in einem eigenen Diskussionspapier.

Die PPI AG hat einen Überblick über die wichtigsten Änderungen beim KSA zusammengestellt und unterstützt damit die Vorbereitungen zu der für 2015 angekündigten Quantitative Impact Study (QIS).

Capital Floors und der neue Standardansatz für Kreditrisiken

HQLA

Erfolgs- und liquiditätsrisikoorientierte Optimierung von HQLA-Portfolien (Dr. J. Papenbrock, C. Schulze, Prof. S. Zeranski, FCH Blog 01.04.2015)

Die Basel-III-Reformen bringen einen regulatorischen Paradigmenwechsel in der Asset Allocation mit sich. Die neue Mindestliquiditätsquote für Banken (Liquidity Coverage Ratio, LCR) schreibt vor, wie viel erstklassige, hochliquide Aktiva (HQLA) die Institute vorhalten müssen.

Erfolgs- und liquiditätsrisikoorientierte Optimierung von HQLA-Portfolien (Dr. J. Papenbrock, C. Schulze, Prof. S. Zeranski, FCH Blog 01.04.2015)

Zahlungsverkehr

Die Datenflut im Zahlungsverkehr wird unterschätzt (Dr. Hubertus von Poser, bank und markt 3/2015)

Sepa und Basel III führen dazu, dass im Zahlungsverkehr immer mehr Daten immer schneller verarbeitet werden müssen. Schätzungen zufolge werden sich die Datenmengen mindestens verdreifachen. Mit den alten IT-Infrastrukturen der Banken wird dies immer schwieriger zu leisten sein. Herausforderungen sind Speicherplatz und Leitungen, die Skalierbarkeit von Systemen und die Zahl der Anwendungen.

Die Datenflut im Zahlungsverkehr wird unterschätzt (Dr. Hubertus von Poser, bank und markt 3/2015)

Bankenregulierung

Stauatlas: IT in der Bankenregulierung (Thomas Reher, Compliance-Magazin 05.03.2015)

IT-Abteilungen haben keine Übersicht bei Kosten der Bankenregularien. Compliance-Beauftragte haben es daher schwer, intern genug Verständnis für die Dringlichkeit ihrer Anforderungen herzustellen.

Stauatlas: IT in der Bankenregulierung (Thomas Reher, Compliance-Magazin 05.03.2015)

Zahlungsverkehr

Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen (MaSI)

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 04.02.2015 den Entwurf eines Rundschreibens zu den Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen (MaSI) veröffentlicht – die deutsche Umsetzung der Empfehlungen des European Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay Forums). Nach der Veröffentlichung des endgültigen Rundschreibens gelten die neuen Regelungen ab dem 1. August 2015.

Die MaSI bekämpfen Betrug im Zahlungsverkehr und zielen auf die wesentlichen Sicherheitsaspekte internetbasierter Zahlungen. Die Mindestanforderungen sind in einer gemeinsamen Initiative von Zentralbanken und Bankaufsichtsbehörden in Europa erarbeitet worden und harmonisieren die Sicherheitsanforderungen in Europa. Neben Internetzahlungen adressieren die MaSI auch das Online Banking und die Erstellung von SEPA-Lastschriftmandaten auf elektronischem Weg.

Mindestanforderungen an die Sicherheit von Internetzahlungen (MaSI)

Zahlungsverkehr

Bericht vom EPCA Payment Summit 2015 (iso20022.ch)

Als Schweizer Vertreter der European Payments Consulting Association ist es für PPI immer wieder ein Vergnügen, beim Stelldichein der Zahlungsverkehrsexperten Europas in Brüssel direkt vor Ort dabei zu sein. Themen der diesjährigen Konferenz waren unter anderen: "Instant Payments", "Blockchain Technology", "Mobile Payments" und die aktuellen Entwicklungen rund um die neuen Startups aus dem Bereich Fintech plus etwas Regulation, was ja ganz gut zu Brüssel passt. Zufälligerweise wurde am zweiten Konferenztag im EU-Parlament die Deckelung der Kreditkartengebühren in der EU beschlossen, was wiederum Stoff für die zahlreichen Networking-Pausen hergab.

Bericht vom EPCA Payment Summit 2015 (iso20022.ch)