Aktuelles und Publikationen

Gut zu wissen

Bankenregulierung

Banken tappen bei Regulierungskosten im Dunkeln (IT Director 04.02.2015)

Basel III, MaRisk, BCBS 239, MiFID II – die Liste der regulatorischen Vorgaben, mit denen sich deutsche Banken auseinandersetzen müssen, ist lang. Doch für viele Banken ist dies eine lästige Pflicht, insbesondere da sie bei den Kosten der Regulierung noch im Dunkeln tappen.

Banken tappen bei Regulierungskosten im Dunkeln (IT Director 04.02.2015)

Bezahlverfahren

Interchange-Regulierung: Rezepte für Emittenten? (Cards 1/2015)

Mehr als 250 Millionen Euro Umsatz gehen den allein den deutschen Kartenemittenten durch den vor Weihnachten gefundenen Kompromiss in Sachen Interchange-Regulierung verloren, hat die PPI AG, Hamburg, errechnet. Kompensieren lassen sich solche Ausfälle durch Erträge aus dem Kartenkredit, der freilich in Deutschland kein echtes Erfolgsmodell ist.

Interchange-Regulierung: Rezepte für Emittenten? (Cards 1/2015)

MiFID

Chancen und Risiken von MiFID II im Wertpapiergeschäft (C. Appel, Risiko Manager 1/2015)

Wertpapierfirmen droht ein böses Erwachen, wenn die Vorgaben der Richtlinie über Märkte für FFinanzinstrumente (MiFID II) im ersten Quartal 2017 in Kraft treten. Denn die neue Finanzmarktrichtlinie modifiziert Marktstrukturen und bringt wesentliche Veränderungen für das Wertpapiergeschäft der Kreditinstitute mit sich.

Gründe dafür sind unter anderem die Anforderungen im Bereich der Markttransparenz sowie an das Risikomanagement beim Produktvertrieb.

Chancen und Risiken von MiFID II im Wertpapiergeschäft (C. Appel, Risiko Manager 1/2015)

Data Warehouse

BCBS 239: Chancen für die Data-Warehouse-Sanierung (U. Besbak, J. Diekmann, IT Finanzmagazin 16.01.2015)

BCBS 239 schreibt vor, dass Geldhäuser die Herkunft ihrer Daten immer einwandfrei belegen und die Transparenz jederzeit gewährleisten müssen. Darüber hinaus stellt die Richtlinie strengere Anforderungen an die Datenqualität. Viele Banken und Sparkassen tun sich allerdings schwer damit, diese Forderung umzusetzen. Der Grund ist in vielen Fällen ein veraltetes Data Warehouse.

Der Leitfaden zur Data Warehouse-Sanierung der PPI

BCBS 239: Chancen für die Data-Warehouse-Sanierung (U. Besbak, J. Diekmann, IT Finanzmagazin 16.01.2015)

Basel III Newsletter

EZB beschließt Anleihenkauf - Franken-Aufwertung schockt Geldhäuser - Crash an Chinas Börse

Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), in größerem Stil Staatsanleihen zu kaufen, stößt bei den Finanzinstituten auf harte Kritik. Laut GDV-Präsident Alexander Erdland verstärkt das Programm den Druck auf festverzinsliche Wertpapiere, die eine Säule der privaten Altersvorsorge sind. Die unerwartete Franken-Aufwertung bereitete vielen Banken und Versicherern weitere Probleme. Und das alles zu einer Zeit, in der die Erfüllung der Regularien Arbeitskraft und Geld in den Finanzinstituten beansprucht. Die neuen Bedingungen machen es ihnen nun schwerer, die Eigenkapitalanforderungen zu erfüllen. Ökonom Max Ott orakelt schon den nächsten Finanzcrash herbei. Immerhin scheint an anderer Stelle die Konkurrenz weniger gefährlich zu werden: Das Wachstum beim Crowdfunding verlangsamt sich.

EZB beschließt Anleihenkauf - Franken-Aufwertung schockt Geldhäuser - Crash an Chinas Börse

HQLA

Liquidity Coverage Ratio und HQLA-Management im Spannungsfeld zwischen Regulatorik und Unternehmenserfolg (Prof. Zeranski, M. Eizenhöfer, J. Papenbrock, C. Schulze, Banken-Times Spezial Banksteuerung/Treasury 1/2015)

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlichte am 6. Januar 2013 die vollständige Fassung der überarbeiteten Formulierung der Mindestliquiditätsquote (LCR), nachdem die Gruppe aus den Zentralbankpräsidenten und den Leitern der Bankenaufsichtsinstanzen (GHOS) als Führungsorgan des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht diesen Standard genehmigt hatte [vgl. BCBS (2013)]. Die LCR stellt eine zentrale Komponente der Basel-III-Reformen (zur LCR in Basel III vgl. z. B. BCBS (2010), Kapitel B.1, S. 9–11.) dar, die globale Eigenkapitalvorschriften und Liquiditätsanforderungen für Banken umfassen. Nach umfassenden Konsultationen hat die EU-Kommission am 10.10.2014 in einem delegierten Rechtsakt die Details zur Anwendung und Berechnung der LCR mit dem Ergebnis veröffentlicht, dass die LCR nicht nur für international tätige Banken anzuwenden ist, sondern von allen ca. 8000 Instituten in der EU auf der Einzelinstituts- und Konzernebene (vgl. EU (2014)).

Liquidity Coverage Ratio und HQLA-Management im Spannungsfeld zwischen Regulatorik und Unternehmenserfolg (Prof. Zeranski, M. Eizenhöfer, J. Papenbrock, C. Schulze, Banken-Times Spezial Banksteuerung/Treasury 1/2015)