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Risikomanagement

Das Notwendige mit dem Nützlichen verbinden – regulatorischer Anspruch und ökonomische Anforderungen

In den letzten Jahren hat sich das Risikomanagement in den Banken enorm gewandelt und weiterentwickelt. Nichts deutet darauf hin, dass sich die Anforderungen, das Tempo und der notwendige Aufwand verringern werden. Die Weiterentwicklung des Risikomanagements bleibt eine der wesentlichen Herausforderungen für die Banken – nicht zuletzt aus aufsichtsrechtlichen Gründen.

PPI begleitet Sie bei der fachlichen Weiterentwicklung und der technischen Umsetzung in allen Risikobereichen sowie im risikoübergreifenden Management. Dabei liegt unser Fokus immer auf der Verknüpfung der ökonomischen Vorteile mit den regulatorischen Anforderungen. Natürlich unter Beachtung des jeweiligen Geschäftsmodells und der verfügbaren Infrastruktur.

Risikotragfähigkeit und übergreifendes Risikomanagement

Im Oktober 2017 hat die deutsche Bankenaufsicht die 5. MaRisk Novelle verabschiedet. Im Nachgang dazu wurde 2018 ein neuer Risikotragfähigkeitsleitfaden veröffentlicht. Zwar kann der häufig verwendete „Going Concern“ Ansatz für die Risikotragfähigkeitssteuerung weiter verwendet werden, jedoch nur für eine Übergangsperiode. Perspektivisch müssen auch kleinere Banken damit den Paradigmenwechsel zum ICAAP Ansatz der EZB vollziehen.

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Entwicklung von Ratingsystemen und Kreditrisikomanagement

Die Komplexität des Kreditprozesses hat sich auch wegen gestiegener aufsichtsrechtlicher Anforderungen erheblich erhöht. Gefragt sind langfristige und tragfähige Konzepte, die den Portfolios und Geschäftsmodellen der Institute entsprechen, die Vorschriften erfüllen und das Gesamtrisiko kalkulierbarer machen

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Management von Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen hat es aus unterschiedlichen Gründen zu jeder Zeit und in alle Richtungen gegeben. Mit der Finanzkrise haben diese Risiken allerdings an Schärfe und möglichen Konsequenzen zugelegt. Diese herausfordernden Veränderungen lassen sich durch die Institute am globalen Kapitalmarkt nur stemmen, wenn sie ihre Instrumentarien entsprechend ausrichten.

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Management von Liquiditätsrisiken

Es reicht längst nicht mehr, wenn’s am Ende des Tages  der Saldo stimmt. Die Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement erfordern zunehmend auch eine untertägige Steuerung. Das hat nicht nur Einfluss auf die Liquiditätsreserven, sondern auf das gesamte operative Geschäft. Gefordert sind ein grundlegendes Umdenken und flexible Instrumentarien.

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Management von operationellen Risiken

Je komplexer ein System, je größer die Anzahl der Regeln, Methoden und Beteiligten, umso höher ist die Fehleranfälligkeit. Operationelle Risiken haben zumindest in den letzten Jahren hinsichtlich ihrer Bedeutung einen kometenhaften Aufstieg erfahren. Diesen „Boom“ gilt es gerecht zu werden – mit den richtigen Methoden und Modellen.

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Management von IT-Risiken

Die Digitalisierung der Finanzwelt hat längst alle Akteure erfasst – wer wettbewerbsfähig bleiben möchte bedient sich neuer Techniken Damit steigen IT und rücken in das Visier der Aufsichtsbehörden, die mit  den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT ein eigenes Regulierungspaket erlassen haben. Mit dem Einsatz neuer Technologien muss man sich auch den neuen Risiken stellen.

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Umgang mit schwer quantifizierbaren Risiken

Sie treten meist plötzlich auf, sind in ihrem Ausmaß nicht kalkulierbar und vorher kaum zu erkennen: Krisen. In Zeiten medial eng getakteter globaler Informationen können sie schnell auftreten und noch schneller wachsen: Skandale, Reputationsschäden, Politikwechsel und anderes. Wie wappnet man sich dagegen? Geht das überhaupt? Ja, das geht.

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Kosten-Nutzen-Rechnung für Bankprodukte

Den realen Wert einer Leistung oder eines Produkts ermittelt man nur, wenn man Aufwand und Ergebnis, Risiko und Gewinn abwägt. Das gilt insbesondere für die Steuerung von Banken und ihren Geschäftsbereichen. Funds Transfer Pricing sorgt hier für klare Verhältnisse. Sofern es den aktuellen Anforderungen entspricht.

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Whitepaper SREP-Geschäftsmodellanalyse

Die Geschäftsmodellanalyse zählt zu den wesentlichen Bestandteilen des von der Bankenaufsicht durchgeführten Überwachungsprozesses Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). PPI hilft Kreditinstituten bei der Analyse des Geschäftsmodells und bei der Ermittlung des Risikoappetits.

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Studie zur Regulierung von FinTechs

Die meisten FinTechs sind Start-up-Unternehmen und gelten als Treiber von Innovationen in der Finanzbranche. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie moderne Technologien für ihre Geschäfte nutzen. Im Spannungsfeld zwischen Innovationen und Einhaltung von Regulierungen stehen viele Branchenteilnehmer vor großen Herausforderungen.

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Unser Leistungsangebot in der Regulatorik und im Risikomanagement beinhaltet das Gesamtspektrum der Projektaufgaben. Neben der fachlichen Expertise bringen wir unsere Umsetzungskompetenz in die Projekte ein. Dabei übernehmen wir unterschiedliche Aufgaben, darunter:

  • Projektleitung
  • fachliche Begleitung
  • Anforderungsmanagement
  • Erstellung von Fach- und IT-Konzepten
  • Testmanagement
  • Systemparametrisierung
  • IT-Umsetzung