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Kreditrisiken

Hauptrisiko mit wachsender Komplexität

Kreditrisiken dominieren das Gesamtrisiko einer Bank. Der weit überwiegende Teil der Eigenkapitalunterlegung wird im Schnitt für sie aufgewendet. Zusätzliche Herausforderungen ergeben sich aus der Digitalisierung. Denn mit ihr erhöht sich die Komplexität des Kreditprozesses beträchtlich. Ein effizientes Kreditrisikomanagement hat daher den gesamten Lebenszyklus eines Kreditengagements abzudecken: vom initialen Rating bei der Kreditvergabe bis zur Überwachung der Non Performing Loans.

 

 

PPI besitzt die langjährige Kompetenz und das aktuelle Know-how, um Banken ganzheitlich zu unterstützen. Wir begleiten Ihr Risikocontrolling bei der Konzeption und Umsetzung eines modernen Kreditrisikomanagements. Auf Basis unserer breiten Projekterfahrung beraten wir Sie in methodischen und regulatorischen Fragen sowie bei sämtlichen Prozessen. Zum Beispiel bei der Transformation Ihrer IT-Architektur. Unsere Lösungen orientieren sich an Ihrem individuellen Kreditportfolio und Ihrer Risikobereitschaft. Dabei deckt unsere Expertise das komplette Handlungsspektrum ab: von der Erstellung eines Risk Governance Frameworks über die Weiterentwicklung der Methodik bis zur Umsetzung von Risikomodellen und Reports. Darüber hinaus stehen wir Ihnen bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen von internen Kreditrisikomodellen zur Seite. Mit PPI gehen Sie gelassen durch jeden Stresstest.

Unsere Leistungen im Überblick

  • Weiterentwicklung und Anpassung von Kreditrisikomodellen
  • Kalibrierung wesentlicher Modellparameter wie der Ausfallverlustquote (LGD) und der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)
  • Konzeption und Umsetzung von Stresstests und Frühwarnindikatoren
     

Einsatz von Advanced Analytics im Kreditrisikomanagement

  • Optimierung der Eigenkapitalunterlegung und des Pricings
    auf Basis von Kennzahlen wie Expected Loss, CreditVaR, Expected Shortfall
  • Konzeption und Umsetzung von Limitsystemen
  • Design und Umsetzung von Reporting-Prozessen für das interne Kreditrisikomanagement
  • Unterstützung bei aufsichtlichen Modellprüfungen interner Modelle (TRIM)

Unsere Themen im Überblick