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Single Supervisory Mechanism, ICAAP, ILAAP, RTF-Leitfaden
Qualitative Bankenaufsicht
Single Supervisory Mechanism – Umbruch für die interne Bankensteuerung
Der einheitliche Aufsichtsmechanismus der EZB wirkt sich auf alle Banken aus, besonders durch die qualitativen Richtlinien der Regulierungsbehörde. So werden die Vorgaben für die interne Steuerung durch den ICAAP-, den ILAAP- und den überarbeiteten RTF-Leitfaden deutlich ergänzt. Angesichts der Fülle an zusätzlichen Anforderungen müssen Banken ihre interne Steuerung neu zuschneiden.
2018 haben sich die Aufsichtsbehörden verstärkt den qualitativen Vorgaben gewidmet. Die Leitfäden für ICAAP, ILAAP und die Risikotragfähigkeit wurden ergänzt oder neu verabschiedet. Die Aufsicht strebt ganzheitliche interne Steuerungsansätze für Banken an. Dabei steht die Verzahnung im Vordergrund – zwischen ILAAP und ICAAP, zwischen quantitativen und qualitativen Vorgaben, zwischen Methoden, Prozessen, Governance und Datenqualität. Dieser Paradigmenwechsel betrifft nicht nur die großen Institute, die im Rahmen des SREP geprüft werden, er schlägt sich auch in der Risikotragfähigkeitssteuerung für kleinere Banken nieder. Die Herausforderung steckt in der Fülle der Details, die es zu analysieren und in Zusammenhang zu bringen gilt. Geschäftsplanung und Risikosteuerung müssen konsistent sein. Hier sind maßgeschneiderte Lösungsansätze für das jeweilige Geschäftsmodell und für die Größe des Institutes gefragt.
PPI unterstützt Banken bei der Bewertung und Umsetzung der qualitativen Anforderungen der Bankenaufsicht.
Wir begleiten Sie speziell bei folgenden Aufgaben:
Kritische Selbstprüfung auf dem Weg zum Stresstest
Für kleine und mittlere Geldinstitute stehen 2022 Stresstests durch die Bankenaufsicht ins Haus. Bereits vor Abgabe der geforderten Templates an die Aufsicht sollte eine kritische Überprüfung der eigenen Kennzahlen stattfinden, um ein optimales Vorgehen im Spannungsfeld von Geschäftsmodellanalyse und Eigenmittelzielkennziffer (EMZK) zu erreichen. Die Experten von PPI AG und ICnova AG unterstützen Kreditinstitute mit einem zweistufigen Benchmarkprozess bei der Interpretation und Einordnung der Stresstestergebnisse.
Whitepaper ESG-Risiken
Nachhaltigkeitsaspekte müssen Teil der Risikokultur von Banken werden
Die Finanzbranche soll künftig die direkten und indirekten Kosten des Klimawandels und der zunehmenden Umweltzerstörung in ihrer Risikokalkulation berücksichtigen. Welche Herausforderungen dies für das Risikomanagement mit sich bringt, wie Banken ihre Risikoorganisation anpassen sollten und welche Fragen zu klären sind zeigt das aktuelle Whitepaper „Nachhaltigkeitsrisiken richtig einordnen“ der PPI AG.
EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe
Nachhaltigkeit wird zum Bonitätsfaktor
Die Europäische Bankenaufsicht fordert in ihren neuen Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung eine angemessene Berücksichtigung der Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung im Risikomanagement. Für die Erfüllung der regulatorischen Vorgaben müssen Banken ihre Prüfungs- und Überwachungsprozesse anpassen.
SREP 360 Grad
Ist Ihr Institut fit für SREP?
Im Rahmen des Überprüfungs- und Bewertungsprozesses – SREP – beurteilt die Aufsicht regelmäßig die Risiken, denen Ihr Institut ausgesetzt ist. Setzen Sie sich rechtzeitig und vorausschauend mit den Anforderungen zur Verbesserung Ihrer Risikoprofilnote auseinander.
Whitepaper RTF-Leitfaden
Wie Banken eine SREP-konforme Kapitalplanung einführen
Die neuen Vorgaben zu den Risikotragfähigkeitskonzepten bedeuten einen Paradigmenwechsel. Das Nebeneinander von Going Concern und Gone Concern gehört der Vergangenheit an. Zukünftige Grundkonzeption des ICAAP ist der langfristige Fortbestand des Instituts. Das hat weitreichende Folgen für den mehrjährigen Kapitalplanungsprozess und die Stressfallsimulation. Das Whitepaper „Gemeinsame Perspektiven – Implikationen des neuen RTF-Leitfadens für die Gesamtbanksteuerung“ (RTF 2.0) erläutert die Hintergründe und Auswirkungen auf die Banken.
ICAAP
ICAAP-Aktualisierung – Herausforderungen stecken im Detail
Aus dem Wechselspiel zwischen normativer und ökonomischer Perspektive ergeben sich mit dem überarbeiteten ICAAP-Leitfaden für viele Banken zahlreiche Ergänzungen und Änderungen.
ILAAP
ILAAP – neues Regelwerk für die Liquiditätsausstattung
Nach der Einführung von LCR und NSFR verlangen die neuen ILAAP-Regeln weitere erhebliche Anstrengungen von den Banken. Im Fokus stehen der interne Steuerungskreislauf sowie die Erstellung von langfristigen widerstandsfähigen Liquiditäts- und Refinanzierungsplänen.
Neuer RTF Leitfaden
Perspektivwechsel in Sachen „Risikotragfähigkeit“
Mit Verabschiedung der fünften MaRisk-Novelle und der Veröffentlichung des neuen Risikotragfähigkeitsleitfadens seitens der Aufsicht sind mittelfristig auch kleine Institute gezwungen, zum anspruchsvollen ICAAP-Ansatz der EZB zu wechseln. Die vertrauten Perspektiven gilt es zu verändern. Besser früher als später.
