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Whitepaper ESG-Risiken

Nachhaltigkeitsaspekte müssen Teil der Risikokultur von Banken werden

Die Finanzbranche soll künftig die direkten und indirekten Kosten des Klimawandels und der zunehmenden Umweltzerstörung in ihrer Risikokalkulation berücksichtigen. Welche Herausforderungen dies für das Risikomanagement mit sich bringt, wie Banken ihre Risikoorganisation anpassen sollten und welche Fragen zu klären sind zeigt das aktuelle Whitepaper „Nachhaltigkeitsrisiken richtig einordnen“ der PPI AG.

Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) empfiehlt Finanzinstituten, Umwelt- (Environmental-), Sozial- (Social-) und Governance-Risiken, kurz ESG-Risiken, in ihre künftigen Risikoberechnungen aufzunehmen. Dafür sollten die Banken konkrete Zielvorgaben für noch akzeptable ESG-Risiken genauso wie geeignete Messverfahren und Steuerungsinstrumente entwickeln.

Auch die unterschiedlichen Implikationen von ESG-Risiken für die einzelnen Risikoarten müssen Berücksichtigung finden. Das PPI-Whitepaper fasst die einschlägigen Definitionen zusammen, zeigt Wirkmechanismen auf und gibt Hinweise für die Entwicklung eines ESG-Scorings.

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Serie: Nachhaltigkeitsrisiken richtig einordnen

Lesen Sie alle 3 Fachartikel, erschienen auf dem Onlineportal der Fachzeitschrift „gi geldinstitute“, zu unserem Whitepaper:

Teil 1:  Für stürmische Zeiten wappnen (Autor: Aristedeus Tumaini, Senior Consultant bei PPI AG).

Teil 2:  Den Damm rechtzeitig verstärken (Autor: Mario H. Sladek, Manager bei der PPI AG).

Teil 3:Praktische Überlegungen – Scoring-Modell und Stresstests (Autor: Thomas Maul, Manager bei der PPI AG).

Wesentliche Ergebnisse des Whitepapers „Nachhaltigkeitsrisiken richtig einordnen“ in Stichpunkten:

  • Die Definition von Nachhaltigkeitsrisiken geht über reine Umweltrisiken hinaus, sie umfasst die Bereiche Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Governance.
  • Ein wesentlicher Aspekt ist die Festlegung und Verfolgung konkreter Nachhaltigkeitsziele und deren klare Verankerung in der Risikokultur.
  • Für die Bewertung der ESG-Risiken ist ein ausdifferenziertes Scoring erforderlich, das die Auswirkungen für die Risiko-, Ertrags- und Liquiditätslage abbildet
  • Geeignete Szenarioanalysen und Stresstests müssen die Effekte von ESG-Risiken auf Kredit-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationelles Risiko aufzeigen.
  • Der übergreifende ESG-Score sowie die einzelnen Portfolio- und Engagement-Scores sollten mit Risikostrategie und -appetit der Bank im Einklang stehen.
  • Ein ganzheitliches Risiko-Assessment muss potenzielle Folgen für regulatorische Kennzahlen wie Kapitalquote oder Risikoappetit und schlussendlich die Risikotragfähigkeit der Bank prüfen.

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Mario H. Sladek

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+49 175 2692789
Mario.Sladek(at)ppi.de

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Manager

+49 174 2180202
Thomas.Maul(at)ppi.de