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Eigenkapitalberechnung, operationelle Risiken

Eigenkapitalunterlegung Operationelle Risiken

Ein Standardansatz für alles – Reduktion der Wahlmöglichkeiten

In der Finanzkrise reichte die Kapitalunterlegung für operationelle Risiken nicht aus, und die etablierten Modelle waren nur schwer zu kalibrieren. So lautet jedenfalls die Auffassung der Aufsichtsbehörden. Entsprechend haben sie sich zu einem drastischen Schritt entschlossen: Die bisherigen drei Ansätze werden zu einem einzigen Standardansatz vereinheitlicht. Im Ergebnis bedeutet das für jede Bank, dass sie ihre Eigenkapitalberechnung für operationelle Risiken anpassen muss.

Im Rahmen ihrer Analyse hat die Bankenaufsicht diverse Schwächen in der bisherigen RWA-Ermittlung für operationelle Risiken ausgemacht und entsprechende Anpassungen beschlossen: Die bisherigen drei Berechnungsansätze werden durch einen neuen Standardansatz abgelöst. Dazu bedient sich die RWA-Berechnung eines Business-Indikators, der sich aus den Komponenten Zinsen, Finanzen und Dienstleistungen zusammensetzt. Dabei spielt die Größe der Bank eine entscheidende Rolle. Für die Berechnung des bankspezifischen lnternal Loss Multipliers (ILM) können die Institute auf interne Verlustdaten zurückgreifen.
 

Bankenweite Verlustdatenbank – ein großer Schritt

In diesem Fall stehen Institute, die aktuell nicht den fortgeschrittenen Messansatz (AMA) verfolgen, vor der Herausforderung, eine bankweite Verlustdatenbank aufzubauen und zu betreiben. Da eine zehnjährige Historie gefordert wird, müssen zudem frühere Verlustdaten nacherhoben werden. Verbunden damit sind massive Investitionen in die zugehörigen Prozesse, insbesondere in die Sicherung der Datenqualität.

PPI unterstützt Sie bei der Umsetzung der Vorschriften und dem Aufbau einer entsprechenden Dateninfrastruktur.

Unsere Leistungen im Überblick

  • Proberechnungen und Auswirkungsanalysen für den neuen Standardansatz für operationelle Risiken
  • Design, Konzeptionierung und Umsetzung einer Verlustdatenbank
  • Unterstützung bei der Nacherhebung von Verlustdaten sowie Konzeptionierung von fachlichen und technischen Prozessen
  • Begleitung der Umsetzung der RWA-Berechnung: von der Konfiguration der Berechnungsparameter bis hin zur Anpassung der Reporting-Infrastruktur
Mario H. Sladek

Ihr Ansprechpartner

Mario H. Sladek
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Mario.Sladek(at)ppi.de

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