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LCR, NSFR, Liquiditätsausstattung

Liquiditätsausstattung

LCR und NSFR – Neue Realitäten im Liquiditätsrisiko

Die Neuordnung der quantitativen Liquiditätsüberwachung war eine der ersten Folgen der Finanzkrise von 2008. Sie sollte sowohl die kurzfristige als auch die langfristige Liquidität der Institute sicherstellen. Deshalb hat die Aufsicht im Rahmen von Basel III nacheinander zwei Kennzahlen für die quantitative Liquiditätsüberwachung von Banken veröffentlicht: LCR (Liquidity Coverage Ratio) und NSFR (Net Stable Funding Ratio).

Die Berechnung von LCR und NSFR erscheint auf den ersten Blick unproblematisch. Allerdings ergeben sich aus der Integration der Kennzahlen in den Gesamtprozess in der Praxis erhebliche Anforderungen. Schließlich müssen Methodik, Datenmanagement und Reporting reibungslos ineinandergreifen. Dies beginnt bei der konsistenten Behandlung der verwendeten Cashflows einschließlich der zugehörigen Datenhaltung. Sie reicht von der Abstimmung mit der internen Liquiditätsrisikosteuerung bis zum Aufbau einer leistungsfähigen technischen Infrastruktur. Denn eine tägliche Berechnung der LCR ist nicht nur für eine effiziente Überwachung und Analyse notwendig, sondern sie ist zum Teil auch aufsichtsrechtlich gefordert. Daraus ergeben sich zahlreiche technische und methodische Anforderungen an die beteiligten Systeme, Prozesse und Abteilungen.

PPI ist umfassend mit den aktuellen Fragestellungen der quantitativen Bankenaufsicht vertraut. Als kompetenter Partner unterstützen wir Sie bei der Optimierung und Transformation Ihrer bestehenden technischen Architektur und Prozesslandschaft.

Unsere Leistungen im Überblick

  • methodische und technische Unterstützung im Rahmen von QIS (Quantitative Impact Study)
  • Begleitung des Change Managements für die Prozesslandschaft
  • Unterstützung bei der Umsetzung der Kennzahlenberechnung: von der Konfiguration der Berechnungsparameter bis hin zur Anpassung der Reporting-Infrastruktur
Oliver Schwarz

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