Headerbild Consulting Banken
HQLA

HQLA

Der LCR-Countdown läuft

Die Mindestliquiditätsquote (LCR) tritt ab 01.10.2015 in Kraft. Neben den regulatorischen Anforderungen stellt sich die zentrale Frage, welche Erträge dem Investor entgehen, wenn die lastenfreien erstklassigen liquiden Aktiva (HQLA) nicht bestmöglich angelegt werden.

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat in ihrer LCR-Auswirkungsstudie vom 20.12.2013 bei den größeren Banken ermittelt, dass sich die HQLA für die LCR-Erfüllung auf ca. 10 % oder mehr der Aktiva der Banken belaufen.

Die Mindererlöse aus einem hohen HQLA-Volumen können die GuV somit nachhaltig belasten, wenn eine Bank auf ein professionelles Management dieser Assets verzichtet.

LCR-Timeline

Unsere starke Partnerschaft

Im Trilog von Assetmanager (Universal-Investment), Wissenschaft (Prof. Zeranski) und Unternehmensberatung (PPI AG) erarbeiten wir gemeinsam für Sie die beste HQLA-Portfolio-Zusammensetzung und passen diese ständig an die aktuellen Marktgegebenheiten an. Im Trilog vereinen wir Asset-Management-Know-how, den aktuellsten Stand der Kapitalmarktforschung und Umsetzungserfahrung.

Selvam Dhamotharan

Ihr Ansprechpartner

Dr. Selvam Dhamotharan
Senior Manager

+49 69 2222942-4215
Selvam.Dhamotharan(at)ppi.de

Benachrichtigung bei Aktualisierungen

Wenn Sie bei Änderungen per E-Mail benachrichtigt werden möchten, registrieren Sie sich hier.