Portfolio Ultraschall
Graph- und Netzwerktechnologie für das systemgestützte 360°-Risiko-Screening des Portfolios
Die Mindestliquiditätsquote (LCR) tritt ab 01.10.2015 in Kraft. Neben den regulatorischen Anforderungen stellt sich die zentrale Frage, welche Erträge dem Investor entgehen, wenn die lastenfreien erstklassigen liquiden Aktiva (HQLA) nicht bestmöglich angelegt werden.
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat in ihrer LCR-Auswirkungsstudie vom 20.12.2013 bei den größeren Banken ermittelt, dass sich die HQLA für die LCR-Erfüllung auf ca. 10 % oder mehr der Aktiva der Banken belaufen.
Die Mindererlöse aus einem hohen HQLA-Volumen können die GuV somit nachhaltig belasten, wenn eine Bank auf ein professionelles Management dieser Assets verzichtet.
Im Trilog von Assetmanager (Universal-Investment), Wissenschaft (Prof. Zeranski) und Unternehmensberatung (PPI AG) erarbeiten wir gemeinsam für Sie die beste HQLA-Portfolio-Zusammensetzung und passen diese ständig an die aktuellen Marktgegebenheiten an. Im Trilog vereinen wir Asset-Management-Know-how, den aktuellsten Stand der Kapitalmarktforschung und Umsetzungserfahrung.
Graph- und Netzwerktechnologie für das systemgestützte 360°-Risiko-Screening des Portfolios
Pareto-Optimierungstechnologie für das professionelle Management der HQLA
Computergestützte Suche nach Pareto-effizienten Portfolios
Einsatzmöglichkeiten von Portfolio Ultraschall
Registrierung für Aktualisierungen
Dr. Selvam Dhamotharan
Senior Manager
+49 69 2222942-4215
Selvam.Dhamotharan(at)ppi.de
Wenn Sie bei Änderungen per E-Mail benachrichtigt werden möchten, registrieren Sie sich hier.