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Portfolio Ultraschall

Portfolio Ultraschall

Graph- und Netzwerktechnologie für das systemgestützte 360°-Risiko-Screening des Portfolios

Die Herausforderung

Die Wirkung von Investment-Portfolios ist häufig kompliziert. Dies mündet in extremen Risikokonstellationen und Krisenanfälligkeit, welche die Performance ruinieren und die Nachhaltigkeit gefährden können. Dies ist aus ökonomischer Sicht zu vermeiden, und auch die Bankenaufsicht verlangt entsprechende Nachweise.

Die Schwierigkeit liegt darin, die komplexen Abhängigkeiten und Einflüsse im Portfolio sowie die Risikokonzentrationen und -ansteckungseffekte abzugreifen.

Herkömmliche Modelle können dies oft nicht abbilden; zudem sind sie zu wenig operativ und zu intransparent.

Die Lösung

Das Verhalten von Asset-Renditen ist häufig nicht normal verteilt, und die Abhängigkeiten im Portfolio sind nicht linear und komplex – insbesondere wenn sich die Marktbedingungen ändern. Diese empirischen Tatsachen haben großen Einfluss, werden aber von Standardmodellen ignoriert. Modelle müssen die Empirie daher treffsicher, robust, einfach und transparent abbilden.

Erforderlich sind Ansätze, die entsprechende Abhängigkeiten und Einflüsse direkt aus den Daten extrahieren, aufbauen und darstellen. Solche Ansätze basieren auf Korrelationsnetzwerken, die immer mehr zum Standard werden.

Unsere Dienstleistungen

Das Screening mit dem Portfolio Ultraschall von PPI liefert interaktive Risikolandkarten. Diese Visualisierungen machen die Transmissionskanäle von Risiken und Schocks im Portfolio transparent und erklären die Dynamiken aufgrund sich ändernder Marktbedingungen.

Die generierten Graph- und Netzwerkmetriken, Risikolandkarten und Visualisierungen haben direkten Bezug zu den Risikomanagement-Disziplinen Frühwarnung, Stresstesting, Szenarioanalyse sowie Konzentrations- und Ansteckungsanalyse.

Anwender können die Ergebnisse für den Dialog mit der Aufsicht sowie zur Konstruktion antifragiler, krisenresistenter und nachweislich hochperformanter Portfolios verwenden. Die Lösung ist mit dem PPI-Werkzeug HQLA Optimizer kompatibel.

Das Prinzip

Portfolio Ultraschall
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Selvam Dhamotharan

Ihr Ansprechpartner

Dr. Selvam Dhamotharan
Senior Manager

+49 69 2222942-4215
Selvam.Dhamotharan(at)ppi.de

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Unsere starke Partnerschaft

Im Trilog von Assetmanager (Universal-Investment), Wissenschaft (Prof. Zeranski) und Unternehmensberatung (PPI AG) erarbeiten wir gemeinsam für Sie die beste HQLA-Portfolio-Zusammensetzung und passen diese ständig an die Marktgegebenheiten an. Im Trilog vereinen wir Assetmanagement-Know-how, den aktuellsten Stand der Kapitalmarktforschung und Umsetzungserfahrung.