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Portfolio Ultraschall, Einsatzmöglichkeiten

Portfolio Ultraschall

Einsatzmöglichkeiten von Portfolio Ultraschall

Asset-Netzwerke etablieren sich zu einem Risikostandard für Portfolios. Sie dienen als Filter von Korrelationen und zeigen die Vernetzung der Assets an. „Besonders vernetzte“ Assets sind eher weniger diversifiziert und ein Hinweis auf Risikokonzentrationen.

Oft breiten sich Krisen über das Netzwerkzentrum in die Äste aus. In der Netz-Peripherie können sich Institute also vor systemischen Risiken schützen. Dabei hilft die Lösung Portfolio Ultraschall der PPI AG.

Die Portfolio-Untersuchung mit Portfolio Ultraschall ermöglicht ein Portfolio-Screening durch adäquate Risikokonzentrationsanalysen, Stresstests, Szenarioanalysen etc. Dies erlaubt ein professionelles HQLA-Portfoliomanagement – sowohl ökonomisch als auch aufsichtsrechtlich motiviert.

Die Erkenntnisse und Metriken aus Portfolio Ultraschall lassen sich als Eingabeparameter im HQLA Optimizer nutzen.

Einsatzgebiet Portfoliokonstruktion

  • Selektion eines HQLA-Universums und Abzug der Kurszeitreihen
  • Anzeige des Portfolio-Netzwerks inklusive sämtlicher Informationen auf Asset-Ebene
  • interaktive Analyse und „Zusammenklicken“ eines passenden Portfolios
  • automatische Evaluation des Portfolios bzgl. Risikokonzentrationen – aggregiert und auf Einzel-Asset-Ebene

Einsatzgebiet Infektionskanäle

  • Messung von Extremrisiken (VaR) auf Einzelrisikoebene
  • Alarmsignale bei positiven wie negativen Schocks
  • Infektionskanäle (Contagion) der Schocks durch das Netzwerk sichtbar
  • Ableitung von Stresstests und Szenarioanalysen
Selvam Dhamotharan

Ihr Ansprechpartner

Dr. Selvam Dhamotharan
Senior Manager

+49 69 2222942-4215
Selvam.Dhamotharan(at)ppi.de

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Unsere starke Partnerschaft

Im Trilog von Assetmanager (Universal-Investment), Wissenschaft (Prof. Zeranski) und Unternehmensberatung (PPI AG) erarbeiten wir gemeinsam für Sie die beste HQLA-Portfolio-Zusammensetzung und passen diese ständig an die Marktgegebenheiten an. Im Trilog vereinen wir Assetmanagement-Know-how, den aktuellsten Stand der Kapitalmarktforschung und Umsetzungserfahrung.