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Online-Seminar CSRBB: Kreditspreadrisiken im Bankbuch

Neuer MaRisk-Entwurf – Anforderungen an die Kreditspreadrisiken im Bankbuch (CSRBB) und praxisnahe Umsetzung in der Gesamtbanksteuerung von LSI-Banken

Seit der Finanzmarktkrise 2008 zählen die Kreditspreadrisiken bei den meisten Instituten zu den bedeutendsten Risikokategorien. Die Bankenaufsicht hat mit der aktuellen MaRisk-Konsultation 02/2024 in Verbindung mit den EBA-Guidelines (EBA/GL/2022/14) einen deutlich stärkeren Fokus auf das Thema „Kreditspreadrisiken (CSRBB)“ gelegt. Deren angemessene Messung und Steuerung ist daher eine der zentralen Herausforderungen in der modernen Banksteuerung. Vor diesem Hintergrund ist eine möglichst frühzeitige Auseinandersetzung mit den neuen Anforderungen von hoher Bedeutung. Wir informieren über praxisnahe Ansätze zur Umsetzung.

Die EBA hat konkrete Rahmenvorgaben zu den Kreditspreadrisiken im Anlagebuch aufgestellt. Diese Anforderungen werden mit der MaRisk-Überarbeitung umfassend aufgegriffen, u. a. wurde ein neues Modul zu den nun grundsätzlich wesentlichen Kreditspreadrisiken (BTR 5) integriert.

Die Abbildung der Kreditspreadrisiken ist aktuell daher eine der zentralen aktuellen Aufgaben in der Banksteuerung, sowohl im Rahmen des ICAAP als auch bei der Kapitalallokation zur Risiko-Ertrags-Optimierung.

Wir erläutern Ihnen in unserem kostenlosen Online-Seminar die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und gehen auf zentrale Aspekte der modernen Gesamtbanksteuerung und der Steuerung von Kreditspreadrisiken ein.

Gerne bieten wir Ihnen darüber hinaus eine individuelle Analyse Ihrer aktuellen Umsetzung (inkl. Wissenstransfer) an: Im Rahmen einer Gap-Analyse werden die offenen Punkte identifiziert und diesbezügliche Lösungsansätze vorgeschlagen.

Dienstag, 16.04.2024
Online-Seminar
(weitere Infos erhalten Sie bei Anmeldung)

14:00 Uhr – 15:30 Uhr

Teilnahmegebühr:
Die Teilnahme ist kostenlos.

  • Begrüßung und Vorstellung PPI
  • Kreditspreadrisiken in der Gesamtbanksteuerung
    • Begriff Kreditspreadrisiken (Creditspread, Liquiditätsspread, …) und Abgrenzungen
    • ICAAP, Kapitalallokation
    • Praxiserfahrungen bei LSI-Instituten in allen Institutsgruppen
  • Aufsichtsrechtliche Anforderungen: MaRisk und EBA-Guidelines
  • Leistungsangebot PPI
    • Quick-Check: Zielgerichtete Analyse: „Aufsichtsrechtliche Abdeckung der neuen Anforderungen (Gap-Analyse und Lösungsansätze)“
    • Wissenstransfer

Fach- und Führungskräfte von Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie sonstigen Kreditinstituten (insbesondere LSIs), die sich einen Überblick über die Herausforderungen und Lösungsansätze im Kontext der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Kreditspreadrisiken verschaffen wollen

Referent

Christoph Bleses

Senior Manager, PPI AG

Referent

Dr. Michael Lesko

Senior Manager, PPI AG

Referent

Frank Blass

Senior Manager, PPI AG

Anmeldung

Die Teilnahme ist kostenlos. Sie erhalten einen Tag vor dem Online-Seminar einen Link inkl. Zugangsdaten per E-Mail.

Anmeldung Seminar: ESG in der Finanzindustrie

Simon Marx

Ihr Ansprechpartner

Simon Marx
Manager Seminare und Konferenzen

+49 151 15135042
Simon.Marx(at)ppi.de