Seminar: Entwicklung und Validierung von Rating-Verfahren

Rating-Verfahren haben, auch bedingt durch aufsichtsrechtliche Entwicklungen, in den vergangenen Jahren eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Verlustparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kreditpricing und die Risikoberechnung.

In unserem 2-tägigen Intensiv-Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Rating-Verfahren kennen. Dazu erhalten Sie in vielen Praxisbeispielen konkrete Hinweise zur Umsetzung und auch die zunehmend von der Aufsicht geprüfte Validierung wird ausführlich behandelt. Last, not least erfahren Sie aus erster Hand, welche aufsichtsrechtlichen Entwicklungen Sie in welcher Form betreffen und worauf die Aufsicht zukünftig ein besonderes Augenmerk legt.