Optimales Vorgehen im Spannungsfeld von Geschäftsmodellanalyse und Eigenmittelzielkennziffer
Seit einigen Jahren bilden die Ergebnisse des LSI-Stresstests (LSI = less significant institutions) die Basis sowohl für die institutsspezifische Eigenmittelzielkennziffer als auch für die Geschäftsmodellanalysen der Bankenaufsicht im Peer-Group-Vergleich. Vor diesem Hintergrund bildet eine möglichst frühzeitige Transparenz über Ihre institutseigenen Ergebnisse im Vergleich zu anderen LSIs eine wichtige Grundlage. Und dies nicht erst nach Abgabe, sondern bereits im Erstellungsprozess.
Unser Online-Seminar wird Ihnen in anschaulicher Weise anhand von Praxisbeispielen die Herausforderungen, aber auch Chancen einer frühzeitigen Transparenz im LSI-Stresstest 2022 aufzeigen.
Die nationale Bankenaufsicht nimmt in zunehmendem Maße die Geschäftsmodelle der Institute in den Fokus. Aufgrund der standardisierten Szenarien eignen sich daher die LSI-Stresstests sehr gut als Basis von Peer-Group-Vergleichen. Daraus leiten sich dann entsprechende Bewertungen im SREP bis hin zu Sonderprüfungen ab.
Die Daten und Kennzahlen (Risiko-, Ertrags- und Eigenmittelkennzahlen) müssen vom Management unter den jeweils geschäftsspezifischen und institutsindividuellen Besonderheiten interpretiert und plausibilisiert werden können. Eine zu konservative Auslenkung von Risikofaktoren über den dreijährigen Stresshorizont kann sich ebenso in höheren Kapitalzuschlägen manifestieren wie beispielweise eine zu optimistische Schätzung von Erträgen, Geschäftsvolumina und der Risikolage.
Vor diesem Hintergrund ist ein zweistufiger Benchmarking-Prozess sinnvoll, der sowohl während der Befüllung wichtige Hinweise und Vergleichskennzahlen liefert als auch nach Abgabe und Veröffentlichung der Ergebnisse des LSI-Stresstests. Damit wird den Entscheidungsträgern in den Instituten eine wichtige Hilfestellung bei der Interpretation und Einordnung der Ergebnisse gegeben.
PPI und ICnova möchten Ihnen gemeinsam in unserem kostenlosen Online-Seminar die bevorstehenden Anforderungen an den LSI-Stresstest 2022 aufzeigen und auf zentrale Stellschrauben bei der Aufbereitung und Interpretation der Stresstestergebnisse hinweisen. Gerne bieten wir Ihnen darüber hinaus eine individuelle Analyse Ihrer Daten und steuerungsrelevanter Kennzahlen während der Erstellungsphase an.
31. März 2022
Online-Seminar
(weitere Infos erhalten Sie bei Anmeldung)
Seminarzeit: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr
Teilnahmegebühr: Die Teilnahme ist kostenlos.
Fach- und Führungskräfte aus den betroffenen LSIs, die sich einen Überblick über die Herausforderungen und Handlungsoptionen im Kontext des anstehenden LSI-Stresstests 2022 verschaffen wollen.
Mario H. Sladek
Manager und Aufsichtsrechtexperte, PPI AG
Frank Blass
Vorstand, ICnova AG
Judith Jaisle
Senior Managerin, PPI AG
Die Teilnahme ist kostenlos. Sie erhalten einen Tag vor dem Online-Seminar einen Link inkl. Zugangsdaten per E-Mail.
Simon Marx
Manager Seminare und Konferenzen
+49 151 15135042
Simon.Marx(at)ppi.de
