Machine Learning als Teilbereich der künstlichen Intelligenz (KI) ist im Finanzsektor angekommen. Ob Kredit-Scoring, Rating, LGD-Schätzung, Risikofrüherkennung, maßgeschneiderte Vertriebs- und Marketingmaßnahmen: Es gibt unzählige Einsatzmöglichkeiten! Doch wie funktionieren die dahinterliegenden Methoden wirklich? Welche mathematischen Grundlagen stecken in Machine Learning? And last, but not least: Wo und wie bringt uns Maschinelles Lernen in der Finanzwirtschaft konkret voran?
Nutzen Sie unser zweitägiges Seminar und erhalten Sie Antworten auf diese Fragen. Neben der einfach, aber solide vermittelten grundlegenden Theorie sowie den Modellen und Methoden hinter Machine Learning, erhalten Sie ganz konkrete Einblicke in praktische Anwendungen und Einsatzbereiche – vom Risikomanagement über den Handel bis hin zum Marketing und Vertrieb.
Nach dem Seminar schätzen Sie fundiert ein, für welche Aufgabenstellungen welche Modelle in Frage kommen, verstehen die grundlegenden Schritte bei der Entwicklung maschineller Lernverfahren und wenden das Erlernte in Ihrer beruflichen Praxis direkt an.
Tag 1 | Einführung und erster Überblick
Tag 2 | Mathematische Grundlagen & Nicht-lineare Modelle
Tag 1: 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
Tag 2: 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
Das Intensiv-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus allen Sparten und Bereichen des Finanzwesens wie Banken, Sparkassen, Versicherungen, Krankenkassen, Leasingunternehmen, FinTechs und Finanzdienstleistungsinstitute, die sich einen guten Überblick über Einsatzbereiche und Funktionsweisen von Machine Learning verschaffen möchten, um das Wissen in der Praxis anzuwenden oder als Führungskraft auf Augenhöhe mit den Experten zu diskutieren.
Dr. Gordon Gillespie
TriSolutions GmbH
Dr. Gordon Gillespie ist als finanzmathematischer und aktuarieller Berater bei der TriSolutions GmbH tätig. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich mathematischer Modellierungen in der Banken- und Versicherungspraxis sowie der Umsetzung entsprechender Modelle in Form von effizienten und stabilen IT-Anwendungen. Im Rahmen seiner Beratungstätigkeit ist Herr Dr. Gillespie schon mehrfach mit Aufgaben im Bereich der Modellvalidierung betraut gewesen, insbesondere der Entwicklung entsprechender quantitativer Verfahren. Er verfügt über umfassende Kenntnisse statistischer und datenanalytischer Verfahren und ein tiefes konzeptionelles Verständnis einschlägiger Markt-, Kredit- und operationeller Risikomodelle.
Daniel Saathoff
Deutsche Kreditbank AG
Daniel Saathoff ist Fachbereichsspezialist Risiko-Controlling bei der Deutschen Kreditbank AG. Zuvor war er bei S-Rating und Risikosysteme GmbH tätig. Dort war er zunächst einige Jahre mit dem Kreditrisikoportfoliomodell und verwandten Säule II-Themen betraut und erwarb sich dann weitere Erfahrung in der Säule I als Teamleiter Scoring und LGD, wo er die Scoring- und Verlustschätzungsmodelle (IRBA, KSA) für die Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen verantwortete.
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation 1.695,- € zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.
Weitere Informationen und einen detaillierten Ablaufplan finden Sie in unserem Seminarflyer, den Sie hier nachfolgend herunterladen können.
Simon Marx
Manager Seminare und Konferenzen
+49 69 2222942-4256
Simon.Marx(at)ppi.de
