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Seminar: Quantitative Methoden im Marktpreisrisikomanagement

Von den theoretischen Grundlagen bis zur konkreten Praxisanwendung

Risikofaktoren, Historische Simulation, Delta-Gamma-Methode, Monte Carlo-Simulation – alles schon gehört, aber es sind noch Fragen offen? Sie sind im Risikomanagement tätig oder haben Berührungspunkte dazu? Sie möchten die mathematischen Zusammenhänge und den Praxisbezug von Methoden und Modellen besser verstehen und mit Ihren Ansprechpartnern auf Augenhöhe kommunizieren?

Das Seminar Quantitative Methoden im Marktpreisrisikomanagent vermittelt Ihnen in zwei Tagen fundiertes Wissen, um quantitative Methoden im Marktpreisrisikomanagement sicher anzuwenden.

Nächste Termine

26. und 27. November 2019

PPI AG | Frankfurt am Main
 

25. und 26. Februar 2020

Adina Apartment Hotel | Frankfurt am Main

(weitere Infos erhalten Sie bei Anmeldung)

Tag 1 | Marktpreisrisikomessung in der Praxis

  • Einführung in die Marktpreisrisikomessung
  • Standardmethoden – univariat
  • Standardmethoden – multivariat
  • Integration nicht-linearer Risiken

Tag 2 | Modellanalyse, -bewertung und -validierung

  • Grundlegende Problemstellung der Marktrisiko-Modellierung
  • Grundsätzliche Modellansätze zur Modellierung von Marktrisiken
  • Näherungen der Verlustfunktion und Modellvarianten
  • Parameterschätzungen
  • Validierung und Modellrisiken

Download des vollständigen Seminarprogramms

Seminarzeiten:

Tag 1: 09:15 Uhr - 18:00 Uhr
Tag 2: 08:30 Uhr - 17:30 Uhr


Teilnahmegebühr:

Die Teilnahme kostet 1.695 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.).
Die Gebühr für das zweitägige Seminar umfasst die Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation.

 

Das Intensiv-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Risikomanagement, der Revision, Meldewesen, Aufsichtsrecht, Bilanzierung sowie angrenzende Bereiche.

Hinweis: Sie sollten bestenfalls über Grundlagenwissen in Finanzmathematik (Barwert, Termingeschäft und Call, Put) sowie Basiswissen in Statistik verfügen.

Seminarleiter

Dr. Gordon Gillespie

Mathematiker | TriSolutions

Dr. Gordon Gillespie ist als finanz-mathematischer und aktuarieller Berater bei der ppi ag tätig. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich mathematischer Modellierungen in der Banken- und Versicherungspraxis sowie der Umsetzung entsprechender Modelle in Form von effizienten und stabilen IT-Anwendungen. Im Rahmen seiner Beratungstätigkeit ist Herr Dr. Gillespie schon mehrfach mit Aufgaben im Bereich der Modellvalidierung betraut gewesen, insbesondere der Entwicklung entsprechender quantitativer Verfahren. Er verfügt über umfassende Kenntnisse statistischer und datenanalytischer Verfahren und ein tiefes konzeptionelles Verständnis einschlägiger Markt-, Kredit- und operationeller Risikomodelle.

Gast-Referent

Dr. Michael Dziedzina

Bereichsleiter Risikocontrolling

Berlin Hyp AG

Dr. Michael Dziedzina ist Bereichsleiter Risikocontrolling in der Berlin-Hannoverschen Hypothekenbank AG. Zuvor war er in der Landesbank Berlin für die Bilanzierung des Kapitalmarktgeschäfts zuständig. Erfahrungen im Eigenhandel/Investmentbanking erwarb er sich als Leiter der Abteilung Equity/Equity Derivatives. Weitere berufliche Stationen waren die Leitung des Zins- und Währungsmanagement der Continental AG in Hannover. Des Weiteren hat er Lehraufträge an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin.

Gast-Referent

Dr. Carsten Wehn

Leitung Modellvalidierung
DekaBank
Deutsche Girozentrale

Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Modellvalidierung und zeichnet für die handelsunabhängige Validierung der Bewertungsmodelle wie für die entwicklungsunabhängige Validierung für Risikomodelle verantwortlich. In den mehr als zehn Jahren bei der DekaBank verantwortete er in unterschiedlichen leitenden Rollen u.a. die Risikotragfähigkeit, das makroökonomische Stresstesting, die Risikomodellentwicklung für die Portfoliomodelle und das Marktrisikocontrolling. Zuvor war er bei der Deutschen Bundesbank für die Leitung und Durchführung bankaufsichtsrechtlicher Prüfungen quantitativer Modelle zur Risikomessung und -steuerung zuständig. Herr Wehn studierte an der Universität Siegen und an der Université de Nantes Wirtschaftsmathematik und promovierte in Mathematik. Er veröffentlicht regelmäßig zu Fragestellungen der Risikomodellierung und hält seit mehr als zehn Jahren als Lehrbeauftragter Vorlesungen in Finanzmathematik.

Anmeldung zum Seminar

Anmeldung zum Seminar „Quantitative Methoden im Marktpreisrisikomanagement“

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inklusive Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation 1.695,-  EUR zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Anmeldung Seminar - RTF 2.0 - Der neue RTF Leitfaden - Trisolutions