Risikomanagement

In einer immer digitaleren Welt steigt der Aufwand, den Finanzinstitute zur Verhinderung betrügerischer Transaktionen betreiben müssen, ständig an. Banken sollten Kosten-Nutzen-Aspekte dabei stets im Auge behalten. Das Whitepaper „Fraud Detection im Zeitalter von IT 4.0“ der PPI AG enthält eine exemplarische Berechnung und stellt einen Musterprozess für die Entwicklung von Präventionssystemen vor.

Marktpreisrisiken werden seit geraumer Zeit modelliert und quantitativ gesteuert. Mit der Finanzkrise hat sich jedoch das Risikoprofil der Märkte verändert, grundlegende Modellparadigmen sind nicht mehr gültig. Diese komplexen Veränderungen am globalen Kapitalmarkt können Institute nur erfolgreich meistern, wenn sie ihre Modelle und Steuerungskonzepte entsprechend ausrichten.

Spätestens seit der Krise von 2008 hat das Management von Liquiditätsrisiken einen zentralen Platz in der Risikosteuerung ein. Auch die Bankenaufsicht hat reagiert und in den letzten Jahren eine Fülle von Regularien für die Liquiditätssteuerung erlassen. Die aktuellen technischen und prozessualen Entwicklungen werden die Herausforderungen weiter verschärfen.

Je komplexer ein System, je größer die Anzahl der Regeln, Prozesse und Beteiligten, umso höher ist die Fehleranfälligkeit. Operationelle Risiken haben in den letzten Jahren hinsichtlich ihrer Bedeutung einen rasanten Aufstieg erfahren. Dieser Entwicklung gilt es gerecht zu werden – mit den richtigen Methoden und Modellen.

Die Digitalisierung der Finanzwelt hat längst alle Akteure erfasst – wer wettbewerbsfähig bleiben möchte bedient sich neuer Techniken Damit steigen IT und rücken in das Visier der Aufsichtsbehörden, die mit den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT ein eigenes Regulierungspaket erlassen haben. Mit dem Einsatz neuer Technologien muss man sich auch den neuen Risiken stellen.

Massive Regulierungsvorschriften auf der einen Seite, andauernder Innovationsdruck seitens der FinTechs auf der anderen. Nur eine entschlossene, effiziente Anpassung an die neuen Bedingungen sowie die Fokussierung aller Leistungen auf den Kundennutzen wird die etablierten Institute auf dem hart umkämpften Wertpapiermarkt erfolgreich sein lassen.

Seit der Einführung des europaweit einheitlichen Überwachungsprozesses durch die EZB stehen zahlreiche neue Themen im Fokus der Aufsicht. Zu den prominentesten zählen Risikokultur und Governance. Mangelnde Vorgaben führen zu einem Wirrwarr von Prozessen, Richtlinien und Methoden. Umso wichtiger ist es, einen flexiblen und robusten Steuerungsrahmen vorzugeben.

Die Geschäftsmodellanalyse zählt zu den wesentlichen Bestandteilen des von der Bankenaufsicht durchgeführten Überwachungsprozesses Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). PPI hilft Kreditinstituten bei der Analyse des Geschäftsmodells und bei der Ermittlung des Risikoappetits.

Die meisten FinTechs sind Start-up-Unternehmen und gelten als Treiber von Innovationen in der Finanzbranche. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie moderne Technologien für ihre Geschäfte nutzen. Im Spannungsfeld zwischen Innovationen und Einhaltung von Regulierungen stehen viele Branchenteilnehmer vor großen Herausforderungen.