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Risikomanagement, Banken, Risikobereich

Risikomanagement

Das Notwendige mit dem Nützlichen verbinden – regulatorischer Anspruch und ökonomische Anforderungen

In den letzten Jahren hat sich das Risikomanagement in den Banken enorm gewandelt und weiterentwickelt. Nichts deutet darauf hin, dass sich die Anforderungen, das Tempo und der notwendige Aufwand verringern werden. Die Weiterentwicklung des Risikomanagements bleibt eine der wesentlichen Herausforderungen für die Banken – nicht zuletzt aus aufsichtsrechtlichen Gründen.

PPI begleitet Sie bei der fachlichen Weiterentwicklung und der technischen Umsetzung in allen Risikobereichen sowie im risikoübergreifenden Management. Dabei liegt unser Fokus immer auf der Verknüpfung der ökonomischen Vorteile mit den regulatorischen Anforderungen. Natürlich unter Beachtung des jeweiligen Geschäftsmodells und der verfügbaren Infrastruktur.

Risikotragfähigkeit und übergreifendes Risikomanagement

Im Oktober 2017 hat die deutsche Bankenaufsicht die 5. MaRisk Novelle verabschiedet. Im Nachgang dazu wurde 2018 ein neuer Risikotragfähigkeitsleitfaden veröffentlicht. Zwar kann der häufig verwendete „Going Concern“ Ansatz für die Risikotragfähigkeitssteuerung weiter verwendet werden, jedoch nur für eine Übergangsperiode. Perspektivisch müssen auch kleinere Banken damit den Paradigmenwechsel zum ICAAP Ansatz der EZB vollziehen.

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Entwicklung von Ratingsystemen und Kreditrisikomanagement

Die Komplexität des Kreditprozesses hat sich durch die Digitalisierung und auch aufgrund gestiegener aufsichtsrechtlicher Anforderungen erheblich erhöht. Gefragt sind langfristige und tragfähige Konzepte, die den Portfolien und Geschäftsmodellen der Institute entsprechen und die regulatorischen Vorschriften erfüllen.

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Management von Marktpreisrisiken

Marktpreisrisiken werden seit geraumer Zeit modelliert und quantitativ gesteuert. Mit der Finanzkrise hat sich jedoch das Risikoprofil der Märkte verändert, grundlegende Modellparadigmen sind nicht mehr gültig. Diese komplexen Veränderungen am globalen Kapitalmarkt können Institute nur erfolgreich meistern, wenn sie ihre Modelle und Steuerungskonzepte entsprechend ausrichten.

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Management von Liquiditätsrisiken

Spätestens seit der Krise von 2008 hat das Management von Liquiditätsrisiken einen zentralen Platz in der Risikosteuerung ein. Auch die Bankenaufsicht hat reagiert und in den letzten Jahren eine Fülle von Regularien für die Liquiditätssteuerung erlassen. Die aktuellen technischen und prozessualen Entwicklungen werden die Herausforderungen weiter verschärfen.

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Management von operationellen Risiken

Je komplexer ein System, je größer die Anzahl der Regeln, Prozesse und Beteiligten, umso höher ist die Fehleranfälligkeit. Operationelle Risiken haben in den letzten Jahren hinsichtlich ihrer Bedeutung einen rasanten Aufstieg erfahren. Dieser Entwicklung gilt es gerecht zu werden – mit den richtigen Methoden und Modellen.

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Management von IT-Risiken

Die Digitalisierung der Finanzwelt hat längst alle Akteure erfasst – wer wettbewerbsfähig bleiben möchte bedient sich neuer Techniken Damit steigen IT und rücken in das Visier der Aufsichtsbehörden, die mit den bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT ein eigenes Regulierungspaket erlassen haben. Mit dem Einsatz neuer Technologien muss man sich auch den neuen Risiken stellen.

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Umgang mit schwer quantifizierbaren Risiken

Geopolitische Krisen, Reputationsverlust, Umweltkatastrophen – viele aktuelle Risiken in der Finanzwelt sind komplex und können nicht ausreichend quantitativ modelliert werden. Die bisherige Unterlegung klassischer Risikoarten mit Eigenkapital schützt nicht vor den Disruptionen einer globalisierten Welt. Im rasanten Takt des Informationszeitalters benötigen Banken ein Risikomanagement mit einem 360°-Blick.

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Kosten-Nutzen-Rechnung für Bankprodukte

Seit der Einführung des europaweit einheitlichen Überwachungsprozesses durch die EZB stehen zahlreiche neue Themen im Fokus der Aufsicht. Zu den prominentesten zählen Risikokultur und Governance. Mangelnde Vorgaben führen zu einem Wirrwarr von Prozessen, Richtlinien und Methoden. Umso wichtiger ist es, einen flexiblen und robusten Steuerungsrahmen vorzugeben.

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Whitepaper SREP-Geschäftsmodellanalyse

Die Geschäftsmodellanalyse zählt zu den wesentlichen Bestandteilen des von der Bankenaufsicht durchgeführten Überwachungsprozesses Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). PPI hilft Kreditinstituten bei der Analyse des Geschäftsmodells und bei der Ermittlung des Risikoappetits.

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Studie zur Regulierung von FinTechs

Die meisten FinTechs sind Start-up-Unternehmen und gelten als Treiber von Innovationen in der Finanzbranche. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie moderne Technologien für ihre Geschäfte nutzen. Im Spannungsfeld zwischen Innovationen und Einhaltung von Regulierungen stehen viele Branchenteilnehmer vor großen Herausforderungen.

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Unser Leistungsangebot in der Regulatorik und im Risikomanagement beinhaltet das Gesamtspektrum der Projektaufgaben. Neben der fachlichen Expertise bringen wir unsere Umsetzungskompetenz in die Projekte ein. Dabei übernehmen wir unterschiedliche Aufgaben, darunter:

  • Projektleitung
  • fachliche Begleitung
  • Anforderungsmanagement
  • Erstellung von Fach- und IT-Konzepten
  • Testmanagement
  • Systemparametrisierung
  • IT-Umsetzung