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Whitepaper SREP-Geschäftsmodellanalyse

Risikoindikatoren für die Banksteuerung nutzen

Die Geschäftsmodellanalyse zählt zu den wesentlichen Bestandteilen des von der Bankenaufsicht durchgeführten Überwachungsprozesses Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). PPI hilft Kreditinstituten bei der Analyse des Geschäftsmodells und bei der Ermittlung des Risikoappetits. Ein übersichtliches Cockpit liefert dem Managament zudem wertvolle Informationen.


Das Whitepaper der PPI AG illustriert modellhaft, wie sich die Informationen zur Risikoüberwachung
und -steuerung in einem Risikocockpit zusammenfassen lassen. Durch das Cockpit erhält das Management einen schnellen Überblick über die Risikosituation des Unternehmens. Kreditinstitute können ein Risikocockpit in vier Schritten einführen:

 

Schritt 1: Geschäftsmodellanalyse

Am Anfang steht die qualitative und quantitative Analyse des Geschäftsmodells. Darin geht auch der Risikoappetit mit ein.
 

Schritt 2: Risikoinventur

Im Rahmen einer Inventur identifiziert die Bank alle wesentlichen Risiken. Für jedes Risiko legt das Management die Risikokapazität als maximale Obergrenze fest.
 

Schritt 3: Auswahl der Key Risk Indikatoren

Anschließend wählt die Bank die Key Risk Indikatoren (KRI) aus, die sich am besten für ihre Risikosteuerung eignen. Zudem legt sie Early Warning Indikatoren (EWI) fest. Sie signalisieren, wann sich ein Indikator dem Risikolimit nähert.
 

Schritt 4: Risikocockpit

Das Risikocockpit umfasst alle wesentlichen Risiken, abgeleitet aus den KRI. Durch eine Drilldown-Funktion kann die Bank die Datenherkunft der verschiedenen Einflussfaktoren nachverfolgen und einzelne Risikotreiber auswerten.
 

Das Risikocockpit ermöglicht auch die integrierte Betrachtung von Geschäfts- und Risikokennzahlen. Je nach Ausstattung sind zudem Simulationsrechnungen möglich. Sie zeigen beispielsweise, wie sich Änderungen der Geschäftsstrategie auf Profitabilitätskennzahlen und Risikoindikatoren auswirken.

Gerne treten wir zum Thema schon heute mit Ihnen in den Austausch. Über Ihr Feedback freuen wir uns.

Jetzt downloaden: Whitepaper SREP-Geschäftsmodellanalyse

Wie können Kreditinstitute Risikoindikatoren für geschäftspolitische Entscheidungen einsetzen? Informationen hierzu liefert das Whitepaper „SREP-Geschäftsmodellanalyse – Welchen Mehrwert bieten die EBA Key Risk Indikatoren?“

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