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Quantitative Bankenaufsicht, Basel III, Kreditrisiken, Marktrisiken, Basel-IV-Paket

Quantitative Bankenaufsicht

Die Erweiterung von Basel III – neue Paradigmen bis 2022

Die Basel-III-Reformen von 2010 waren die Reaktion der Aufsicht auf die globale Finanzkrise von 2008. Eine schnelle Reaktion und daher unvollständig. Aus diesem Grund wurde Basel III Ende 2017 um weitere Anforderungen ergänzt (inoffiziell auch als Basel-IV-Paket bezeichnet). Diese Ergänzungen beschränken die Variation in der Berechnung gewichteter Risikoaktiva (RWA) und reduzieren die Wahlfreiheit bei internen Modellen. Sie sollen im Ergebnis zu einer größeren Vergleichbarkeit der Eigenkapitalunterlegung führen. Sicher nicht das letzte Wort der Aufsicht, Fortsetzung folgt ...

Das Basel-III-Reformpaket und seine Ergänzungen stellen zahlreiche Anforderungen an die RWA, Liquiditätskennziffern wie LCR und NSFR sowie die Verschuldungsobergrenze. Im Einzelnen gliedern sich die neuen Regelungen in vier Bereiche: Von 2017 bis 2019 steigen die Anforderungen an die Kapitalmittel und -instrumente schrittweise. Neue Vorschriften zur Berechnung von LCR und NSFR werden ab 2019 voll wirksam.

Eine Verschuldungsobergrenze (Leverage Ratio) für global agierende Banken (GSIBs) wird eingeführt, deren finale Vorgaben 2022 in Kraft treten. Schließlich wurden Ende 2017 die Regeln zur RWA-Berechnung deutlich ergänzt. Damit besteht erheblicher Anpassungsbedarf für die Eigenkapitalunterlegung bei Kredit- und Marktrisiken sowie bei operationellen Risiken.

Die Deadline für die Umsetzung ist 2022 – angesichts der Fülle an Pflichten ein ehrgeiziges Ziel für viele Banken.

PPI unterstützt Banken bei der Bewertung und Umsetzung der quantitativen Anforderungen seitens der Bankenaufsicht. Dabei begleiten wir Sie unter anderem in folgenden Bereichen:

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