Seminar: Entwicklung und Validierung von Rating-Verfahren
Grundlegende Methoden und praktische Umsetzung auf Basis der aktuellen Regulatorik
In unserem 2-tägigen Intensiv-Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Rating-Verfahren kennen.
Rating-Verfahren haben, auch bedingt durch aufsichtsrechtliche Entwicklungen, in den vergangenen Jahren eine sehr zentrale Rolle in Kredit- und Risikomanagementprozessen eingenommen. Sie bilden in Kombination mit der Schätzung der notwendigen Verlustparameter die wesentliche Grundlage für die Definition von Kreditprozessen, das Kreditpricing und die Risikoberechnung.
In unserem 2-tägigen Intensiv-Seminar lernen Sie die Grundlagen hinsichtlich des Aufbaus, der Wirkungsweise und der Grenzen von Rating-Verfahren kennen. Dazu erhalten Sie in vielen Praxisbeispielen konkrete Hinweise zur Umsetzung und auch die zunehmend von der Aufsicht geprüfte Validierung wird ausführlich behandelt. Last, not least erfahren Sie aus erster Hand, welche aufsichtsrechtlichen Entwicklungen Sie in welcher Form betreffen und worauf die Aufsicht zukünftig ein besonderes Augenmerk legt.
Nächste Termine
Termine: auf Anfrage
(weitere Infos erhalten Sie bei Anmeldung)
- Statistische Grundlagen und grundsätzliche Möglichkeiten bei der Rating-Entwicklung
- Rating Verfahren in der Praxis – wie Sie typische Fallstricke umgehen
- Aktuelle Methoden zur PD- Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Validierung von Ratingverfahren
- Aufsichtsrecht aktuell – die neuen EBA Guidelines
- IRBA, MoC, PD-Schätzung, Ausfalldefinition gemäß CRR, Datenqualität, Outsourcing
Download des vollständigen Seminarprogramms
Seminarzeiten:
Tag 1: 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Tag 2: 08:30 Uhr - 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr:
Die Teilnahme kostet 1.695 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt.).
Die Gebühr für das zweitägige Seminar umfasst die Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation.
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen (Kredit-)Risikoüberwachung, (Kredit-)Risikocontrolling, Risikomanagement, Kreditmanagement, Rating, Portfoliomanagement, Bankenaufsicht, Meldewesen sowie Projektleiter und –verantwortliche aus Projekten rund um das entsprechende Aufsichtsrecht.
Gast-Referent
Dr. Robert Rauhmeier
Team Head Credit Risk Methods & Validation
FMS Wertmanagement Service GmbH
Dr. Robert Rauhmeier leitet seit 2013 bei der FMS Wertmanagement Service GmbH das Team Credit Risk Methods & Validation. Zuvor war er über fünf Jahre bei der UniCredit Bank AG/HypoVereinsbank AG in München im CRO-Bereich für Rating-Verfahren für Geschäftskunden verantwortlich. Weitere Stationen waren die Dresdner Bank AG, Fachbereich Group Risk Architecture und die KfW Bankengruppe, Bereich Risikomanagement und -controlling. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen die (Weiter-) Entwicklung und Validierung von Rating-Verfahren. Dr. Robert Rauhmeier promovierte nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Regensburg am Lehrstuhl für Statistik bei Prof. Hamerle zum Thema „Validierung und Performance-Messung bankinterner Rating-Systeme”. Er ist Verfasser mehrerer Beiträge in internationalen Fachzeitschriften rund um das Thema Kreditrisiko.
Gast-Referent
Prof. Dr. Andreas Igl
Hochschule der Deutschen Bundesbank
Prof. Dr. Andreas Igl, Diplom-Wirtschaftsinformatiker (Univ. Honors) ist Professor für Bankbetriebswirtschaftslehre, Bankenaufsicht und Geldwäsche an der Hochschule der Deutschen Bundesbank. Zuvor war er geschäftsführender Partner einer mittelständischen Beratungsgesellschaft. Zentraler Schwerpunkt seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit sind Fragestellungen rund um die Konzeption und Implementierung von Systemen zur Risikomessung und -steuerung in Kreditinstituten sowie die Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Die aktuellen Arbeiten fokussieren sich dabei auf die Bereich Sanierungs- und Abwicklungsplanung, Stresstests und kennzahlenbasierter Gesamtbanksteuerung einschließlich ICAAP und ILAAP. Nach seinem Studium hatte er seit 2007 für zwei mittelständische Spezialberatungsunternehmen für Risikomanagementsysteme zahlreiche Kunden des Finanzsektors beraten. Seine Promotion thematisiert die Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten.
PPI-Referent
Dr. Selvam Dhamotharan
Senior Manager
PPI AG
Dr. Selvam Dhamotharan ist Senior Manager bei der PPI AG mit den Schwerpunkten Aufsichtsrecht, Risikomanagement und IT-Transformation. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Datenanalyse und Modellentwicklung, seit 20 Jahren ist er in der Finanzindustrie in verschiedenen Leitungspositionen tätig. Vor seiner Tätigkeit bei der PPI AG war er Director bei Nagler & Company und verantwortete Projekte in den Themenfeldern Risikomodellierung, Front-Office-Prozesse und Data Warehousing. Davor war er Teamleiter im operativen Marktrisikocontrolling der BNP Paribas in Frankfurt.
Anmeldung Seminar
Anmeldung zum Seminar "Entwicklung und Validierung von Rating-Verfahren"
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inklusive Mittagessen, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation 1.695,- EUR zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.
Seminar-Programm
Weitere Informationen und einen detaillierten Ablaufplan finden Sie in unserem Seminarflyer, den Sie hier nachfolgend herunterladen können.
Ihr Ansprechpartner
Simon Marx
Manager Seminare und Konferenzen
+49 69 2222942-4256
Simon.Marx(at)ppi.de