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Banken gehen Zinsrisiken ein. Schließlich zählen Zinsgeschäfte zu ihren wichtigsten Ertragsquellen. Als wesentliche Marktpreisrisiken bergen Zinsrisiken jedoch nicht unerhebliche Gefahren. Ein umsichtiges und modernes Management des Zinsrisikos ist daher von entscheidender Bedeutung für den Erfolg eines Instituts.
Die Chancen und Risiken des Zinsgeschäfts resultieren aus der Inkongruenz der Zinsbindungsfristen zwischen den beiden Seiten der Bankbilanz. Das Zinsrisiko im Bankbuch wird durch Zinsbindungsbilanzen barwertig oder periodisch ermittelt und gesteuert. Um das Risiko aus Barwertschwankungen zu bestimmen, verwenden Banken den Basis Point Value als Maß der Zinssensitivität oder VaR-Methoden.
PPI begleitet Sie bei der Konzeption oder Weiterentwicklung Ihrer Zinsbindungsbilanz. Wir unterstützen Sie bedarfsgerecht dabei, aus den Softwareprodukten aller gängigen Anbieter das geeignete auszuwählen und zu implementieren. Darüber hinaus stehen Ihnen unsere erfahrenen Berater bei Fragen zur Abbildung und Wirkweise der relevanten Instrumente und Produkte zur Seite. Unsere Spezialisten für Zinsrisikosteuerung verfügen über fundierte praktische und bankfachliche Kenntnisse und haben teils
Unsere Leistungen im Überblick
Situationsanalyse und Konzeptentwicklung
Interimsmanagement
Wahrnehmung von Linienfunktionen
Umsetzung von Zinsrisikomanagement-Projekten
IT-Unterstützung und -Transformation
Unsere Themen im Überblick
Liquiditätsrisiko-Management und Intraday Liquidity
Zahlungsfähigkeit in Echtzeit – nur eine der Herausforderungen an das Liquiditätsmanagement
Nach den letzten vorwiegend regulatorisch getriebenen Weiterentwicklungen muss das Liquiditätsrisiko-Management in absehbarer Zeit einen marktbedingten Quantensprung bewältigen: Instant Payments werden sich zeitnah durchsetzen. Damit wird eine kontinuierliche Steuerung der Liquidität unvermeidlich, denn die Zahlungsfähigkeit ist dann rund um die Uhr sicherzustellen. Bankarbeitszeiten, Wochenenden und Feiertage werden irrelevant.
Funds Transfer Pricing (FTP)
Funds Transfer Pricing – zentrales Instrument der Risiko-, Ertrags- und Engpasssteuerung
Das Funds Transfer Pricing (FTP) ist ein zentrales Instrument der ökonomischen und regulatorischen Steuerung bezüglich Marktpreis- und Liquiditätsrisiken, Engpässen und strategischen Zielen. Eine individuelle Preisfindung ist notwendig, um eine adäquate Verrechnung von direkten und indirekten Kosten und Nutzen im Unternehmen oder Konzern zu ermöglichen. Gegenstand der Implementierung sind methodische und prozessuale Regularien, Aspekte der Governance sowie technische und formale Anforderungen.
Whitepaper „Payments & Liquidity go instant“
Flexible und langfristig sichere Liquiditätssteuerung – aber instant!
Bei der Erschließung des neuen Geschäftsfeldes „Echtzeitzahlungen“ drehen sich die Diskussionen aktuell vordergründig um die Etablierung eines leistungsfähigen Risiko-Controllings und die Schaffung neuer Clearing-Technologien. Mit unserem Whitepaper „Payments & Liquidity go instant“ zeigen wir, wie eine ausbalancierte Liquiditätssteuerung erzielt werden kann – und welche Chancen sich eröffnen.
